PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с IFED

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

NRGU и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и IFED

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		151.43%-33.00%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%5.99%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 151.43%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

NRGU

1 день
4.99%
1 месяц
33.05%
С начала года
151.43%
6 месяцев
127.39%
1 год
77.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий NRGU и IFED

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

NRGU vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.28

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

0.51

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.07

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.38

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.86

1.18

+1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.28

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.58

+0.11

Корреляция

Корреляция между NRGU и IFED составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и IFED

Ни NRGU, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NRGU и IFED

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-22.36%

-35.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.74%

-14.65%

-21.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.28%

-12.41%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-5.71%

-19.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.14%

4.70%

+22.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и IFED

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.60% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.60%

4.93%

+18.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.41%

10.82%

+39.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.30%

18.80%

+69.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.08%

19.71%

+67.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.08%

19.71%

+67.37%