Сравнение NRGU с FNGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS).
NRGU и FNGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и FNGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NRGU и FNGS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | -10.61% | 13.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у FNGS с доходностью -10.61%.
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGS
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- -10.61%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 31.31%
- 5 лет*
- 16.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NRGU и FNGS
NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FNGS в 0.58%.
Доходность на риск
NRGU vs. FNGS — Ранг доходности на риск
NRGU
FNGS
Сравнение NRGU c FNGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors FANG+ ETN (FNGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NRGU | FNGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.17 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.96 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 2.94 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NRGU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.77 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.91 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между NRGU и FNGS составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и FNGS
Ни NRGU, ни FNGS не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NRGU и FNGS
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что больше максимальной просадки FNGS в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FNGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NRGU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -48.98% | -8.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.24% | -22.93% | -32.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -48.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.40% | -17.66% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.38% | -11.02% | -14.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.12% | 7.52% | +19.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и FNGS
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 23.31% по сравнению с MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) с волатильностью 8.61%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NRGU | FNGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.31% | 8.61% | +14.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.27% | 15.82% | +34.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.18% | 27.04% | +61.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.12% | 29.98% | +57.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.12% | 31.34% | +55.78% |