Сравнение NRGU с FAS
NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 107.84% vs 1.34% for FAS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NRGU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности NRGU и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU показывает доходность 110.06%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%.
NRGU
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 110.06%
- 6 месяцев
- 87.26%
- 1 год
- 107.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 4.15%
- 1 месяц
- 12.77%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -13.89%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- 38.21%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 21.20%
Сравнение доходности по годам NRGU и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 110.06% | -30.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -13.50% | -1.17% |
Correlation
The correlation between NRGU and FAS is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.14 |
The correlation between NRGU and FAS shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGU и FAS
Секторы
NRGU
FAS
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU
FAS
-
Сырьевые материалы
NRGU
-
FAS
-
Коммуникационные услуги
NRGU
-
FAS
-
Потребительский циклический сектор
NRGU
-
FAS
-
Потребительский защитный сектор
NRGU
-
FAS
-
Финансовые услуги
NRGU
-
FAS
Здравоохранение
NRGU
-
FAS
-
Промышленность
NRGU
-
FAS
Недвижимость
NRGU
-
FAS
-
Технологии
NRGU
-
FAS
Коммунальные услуги
NRGU
-
FAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU vs. FAS — Ранг доходности на риск
NRGU
FAS
Сравнение NRGU c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.04 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 0.03 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 0.08 | +6.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU и FAS
Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.50% | -91.61% | +34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.95% | -40.88% | +0.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -20.63% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.35% | -31.12% | +5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 17.97% | -1.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU и FAS
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 27.12% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.12% | 12.45% | +14.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.47% | 33.46% | +29.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.30% | 43.61% | +31.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.96% | 55.59% | +33.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.96% | 61.33% | +27.63% |
Сравнение комиссий NRGU и FAS
NRGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU и FAS
NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.64% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU and FAS have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU has higher volatility (27.12%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs FAS's -91.61%.
On 1-year performance, NRGU leads with 107.84% vs 1.34% for FAS. On fees, NRGU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 107.84% return vs 1.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NRGU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.00% for NRGU.
NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: BMO and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for NRGU and 1.00% for FAS.
NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGU и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор