PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, NRGU returned 132.65% vs 93.44% for BNKU. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NRGU и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 107.94%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

NRGU

1 день
-5.36%
1 месяц
9.28%
С начала года
107.94%
6 месяцев
81.61%
1 год
132.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU и BNKU

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		107.94%-30.00%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between NRGU and BNKU is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.15

The correlation between NRGU and BNKU shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU и BNKU

Секторы
NRGU
BNKU

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

NRGU
100.0%
BNKU

-

Сырьевые материалы

NRGU

-

BNKU

-

Коммуникационные услуги

NRGU

-

BNKU

-

Потребительский циклический сектор

NRGU

-

BNKU

-

Потребительский защитный сектор

NRGU

-

BNKU

-

Финансовые услуги

NRGU

-

BNKU
100.0%

Здравоохранение

NRGU

-

BNKU

-

Промышленность

NRGU

-

BNKU

-

Недвижимость

NRGU

-

BNKU

-

Технологии

NRGU

-

BNKU

-

Коммунальные услуги

NRGU

-

BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с HIBL

Доходность на риск

NRGU vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.64

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
2.07

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

2.29

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.18

6.04

+2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.64

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок NRGU и BNKU

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGUBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-61.21%

+3.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.95%

-40.97%

+1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.28%

-9.86%

-18.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.34%

-18.15%

-7.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.27%

15.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и BNKU

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) имеет более высокую волатильность в 26.56% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что NRGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGUBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.56%

15.58%

+10.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.91%

45.59%

+16.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.06%

57.37%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.95%

73.19%

+15.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

88.95%

73.19%

+15.76%

Сравнение комиссий NRGU и BNKU

И NRGU, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и BNKU

Ни NRGU, ни BNKU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU and BNKU have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (26.56%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, NRGU dropped -57.50% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, NRGU leads with 132.65% vs 93.44% for BNKU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 132.65% return vs 93.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRGU and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

NRGU and BNKU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: BMO and Bank of Montreal.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор