PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGU с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGU с ARMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

NRGU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGU и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGU и ARMG

2026 (YTD)2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		139.49%-33.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		78.95%-64.54%

Доходность по периодам

С начала года, NRGU показывает доходность 139.49%, что значительно выше, чем у ARMG с доходностью 78.95%.

NRGU

1 день
-10.75%
1 месяц
24.81%
С начала года
139.49%
6 месяцев
107.68%
1 год
69.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARMG

1 день
5.05%
1 месяц
45.92%
С начала года
78.95%
6 месяцев
-13.55%
1 год
34.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с PLTG

Сравнение комиссий NRGU и ARMG

NRGU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

NRGU vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGUARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.29

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.34

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.51

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.64

0.92

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGU vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGUARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.29

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

-0.22

+0.83

Корреляция

Корреляция между NRGU и ARMG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU и ARMG

NRGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.

TTM2025
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.72%4.86%

Просадки

Сравнение просадок NRGU и ARMG

Максимальная просадка NRGU за все время составила -57.50%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGUARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.50%

-80.28%

+22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.24%

-68.13%

+12.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-57.60%

+40.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.38%

-56.38%

+31.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.12%

37.78%

-10.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU и ARMG

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) составляет 23.31%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что NRGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGUARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.31%

45.35%

-22.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.27%

76.96%

-26.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

88.18%

117.71%

-29.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.12%

123.23%

-36.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.12%

123.23%

-36.11%