PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU.TO с HXS.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and HXS.TO (Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while HXS.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. NRGU.TO is actively managed, while HXS.TO is passively managed. Over the past 5 years, NRGU.TO returned 49.47%/yr vs 15.26%/yr for HXS.TO. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGU.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью 12.91%.

NRGU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
57.99%
С начала года
71.45%
1 год
117.07%
3 года*
39.92%
5 лет*
49.47%
10 лет*
4.90%

HXS.TO

1 день
-0.43%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
9.99%
С начала года
12.91%
1 год
24.23%
3 года*
22.02%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU.TO и HXS.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		71.45%21.43%16.67%-5.38%96.21%201.95%-76.24%-15.32%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		12.91%11.93%34.98%23.22%-12.72%27.30%15.78%15.85%

Correlation

The correlation between NRGU.TO and HXS.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2019 г.

0.21

The correlation between NRGU.TO and HXS.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU.TO и HXS.TO

Секторы
NRGU.TO
HXS.TO

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

NRGU.TO
100.0%
HXS.TO
3.1%

Сырьевые материалы

NRGU.TO

-

HXS.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

NRGU.TO

-

HXS.TO
10.6%

Потребительский циклический сектор

NRGU.TO

-

HXS.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

NRGU.TO

-

HXS.TO
4.5%

Финансовые услуги

NRGU.TO

-

HXS.TO
11.1%

Здравоохранение

NRGU.TO

-

HXS.TO
8.3%

Промышленность

NRGU.TO

-

HXS.TO
7.8%

Недвижимость

NRGU.TO

-

HXS.TO
1.8%

Технологии

NRGU.TO

-

HXS.TO
39.0%

Коммунальные услуги

NRGU.TO

-

HXS.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с GDXU.TONRGU.TO с SPXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с USSL.TONRGU.TO с CNDU.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с VFV.TOHXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

NRGU.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGU.TOHXS.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.95

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.70

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

2.79

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

10.33

+0.58

NRGU.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU.TO на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXS.TO равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU.TO и HXS.TO

Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки HXS.TO в -27.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и HXS.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGU.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-27.41%

-72.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.84%

-8.74%

-23.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.12%

-18.98%

-32.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-22.63%

-29.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.94%

-1.30%

-84.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.55%

-4.23%

-79.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

2.35%

+8.42%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU.TO и HXS.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGU.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

3.34%

+11.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.08%

9.76%

+30.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.28%

12.48%

+35.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.16%

15.27%

+41.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.54%

17.69%

+48.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU.TO и HXS.TO

Ни NRGU.TO, ни HXS.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU.TO and HXS.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU.TO is categorized as Leveraged Equities, while HXS.TO is S&P 500.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и HXS.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор