Сравнение NRGU.TO с HEQL.TO
NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and HEQL.TO (Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD) are both Leveraged Equities funds from Global X. Both are actively managed. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности NRGU.TO и HEQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
HEQL.TO
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU.TO и HEQL.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 53.69% |
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 13.40% |
Correlation
The correlation between NRGU.TO and HEQL.TO is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2026 г. | -0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU.TO vs. HEQL.TO — Ранг доходности на риск
NRGU.TO
HEQL.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NRGU.TO c HEQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD (HEQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU.TO | HEQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU.TO и HEQL.TO
Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки HEQL.TO в -10.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и HEQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU.TO | HEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -10.69% | -89.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.94% | -2.49% | -83.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.55% | -2.04% | -81.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU.TO и HEQL.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU.TO | HEQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 18.27% | +30.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.16% | 18.27% | +38.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 18.27% | +48.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU.TO и HEQL.TO
NRGU.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HEQL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HEQL.TO Global X Enhanced All-Equity Asset Allocation ETF CAD | 0.86% |
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NRGU.TO and HEQL.TO have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и HEQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор