Сравнение NRGU.TO с QQQL.TO
NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and QQQL.TO (Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF) are both exchange-traded funds - NRGU.TO is a Leveraged Equities fund actively managed by Global X, while QQQL.TO is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. NRGU.TO is actively managed, while QQQL.TO is passively managed. Over the past year, NRGU.TO returned 117.07% vs 37.40% for QQQL.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGU.TO и QQQL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у QQQL.TO с доходностью 21.57%.
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
QQQL.TO
- 1 день
- -2.02%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 18.20%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU.TO и QQQL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 71.45% | 21.43% | -19.71% |
QQQL.TO Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF | 21.57% | 16.12% | 21.98% |
Correlation
The correlation between NRGU.TO and QQQL.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU.TO vs. QQQL.TO — Ранг доходности на риск
NRGU.TO
QQQL.TO
Сравнение NRGU.TO c QQQL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU.TO | QQQL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 2.90 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 7.66 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU.TO и QQQL.TO
Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки QQQL.TO в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и QQQL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -27.82% | -71.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -13.02% | -18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.94% | -6.60% | -79.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.55% | -4.80% | -78.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 4.91% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU.TO и QQQL.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Global X Enhanced Nasdaq-100 Index ETF (QQQL.TO) с волатильностью 9.42%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU.TO | QQQL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 9.42% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 17.59% | +22.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 22.11% | +26.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.16% | 26.30% | +30.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 26.30% | +40.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU.TO и QQQL.TO
Ни NRGU.TO, ни QQQL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU.TO and QQQL.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRGU.TO is categorized as Leveraged Equities, while QQQL.TO is Nasdaq-100.
Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и QQQL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор