Сравнение NRGU.TO с USSL.TO
NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and USSL.TO (Global X Enhanced S&P 500 Index ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. NRGU.TO is actively managed, while USSL.TO is passively managed. Over the past year, NRGU.TO returned 117.07% vs 30.37% for USSL.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGU.TO и USSL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у USSL.TO с доходностью 15.74%.
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
USSL.TO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.11%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 15.74%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRGU.TO и USSL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 71.45% | 21.43% | -21.54% |
USSL.TO Global X Enhanced S&P 500 Index ETF | 15.74% | 13.42% | 21.92% |
Correlation
The correlation between NRGU.TO and USSL.TO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2024 г. | 0.01 |
Сравнение распределения секторов NRGU.TO и USSL.TO
Секторы
NRGU.TO
USSL.TO
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
NRGU.TO
USSL.TO
Сырьевые материалы
NRGU.TO
-
USSL.TO
Коммуникационные услуги
NRGU.TO
-
USSL.TO
Потребительский циклический сектор
NRGU.TO
-
USSL.TO
Потребительский защитный сектор
NRGU.TO
-
USSL.TO
Финансовые услуги
NRGU.TO
-
USSL.TO
Здравоохранение
NRGU.TO
-
USSL.TO
Промышленность
NRGU.TO
-
USSL.TO
Недвижимость
NRGU.TO
-
USSL.TO
Технологии
NRGU.TO
-
USSL.TO
Коммунальные услуги
NRGU.TO
-
USSL.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU.TO vs. USSL.TO — Ранг доходности на риск
NRGU.TO
USSL.TO
Сравнение NRGU.TO c USSL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU.TO | USSL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 3.98 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 14.81 | -3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU.TO и USSL.TO
Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки USSL.TO в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и USSL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU.TO | USSL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -23.90% | -75.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -10.79% | -21.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.94% | -1.11% | -84.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.55% | -3.32% | -80.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 5.60% | +5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU.TO и USSL.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с Global X Enhanced S&P 500 Index ETF (USSL.TO) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU.TO | USSL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 4.02% | +11.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 12.83% | +27.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 18.01% | +30.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.16% | 23.15% | +34.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 23.15% | +43.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU.TO и USSL.TO
Ни NRGU.TO, ни USSL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU.TO and USSL.TO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и USSL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор