PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NRGU.TO с SPXU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRGU.TO с SPXU.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and SPXU.TO (BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRGU.TO returned 4.90%/yr vs 29.12%/yr for SPXU.TO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NRGU.TO и SPXU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у SPXU.TO с доходностью 16.00%. За последние 10 лет акции NRGU.TO уступали акциям SPXU.TO по среднегодовой доходности: 4.90% против 29.12% соответственно.

NRGU.TO

1 день
0.29%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
57.99%
С начала года
71.45%
1 год
117.07%
3 года*
39.92%
5 лет*
49.47%
10 лет*
4.90%

SPXU.TO

1 день
-1.03%
1 месяц
-0.14%
6 месяцев
13.12%
С начала года
16.00%
1 год
33.69%
3 года*
29.18%
5 лет*
15.39%
10 лет*
29.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRGU.TO и SPXU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NRGU.TO
BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF		71.45%21.43%16.67%-5.38%96.21%201.95%-76.24%9.01%-51.57%-25.98%
SPXU.TO
BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF		16.00%22.49%40.87%43.60%-40.81%57.51%134.75%61.37%-16.43%42.05%

Correlation

The correlation between NRGU.TO and SPXU.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2008 г.

0.46

The correlation between NRGU.TO and SPXU.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRGU.TO и SPXU.TO

Секторы
NRGU.TO
SPXU.TO

Энергетика

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.0%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Энергетика

NRGU.TO
100.0%
SPXU.TO
3.1%

Сырьевые материалы

NRGU.TO

-

SPXU.TO
1.7%

Коммуникационные услуги

NRGU.TO

-

SPXU.TO
10.6%

Потребительский циклический сектор

NRGU.TO

-

SPXU.TO
9.9%

Потребительский защитный сектор

NRGU.TO

-

SPXU.TO
4.5%

Финансовые услуги

NRGU.TO

-

SPXU.TO
11.1%

Здравоохранение

NRGU.TO

-

SPXU.TO
8.3%

Промышленность

NRGU.TO

-

SPXU.TO
7.8%

Недвижимость

NRGU.TO

-

SPXU.TO
1.8%

Технологии

NRGU.TO

-

SPXU.TO
39.0%

Коммунальные услуги

NRGU.TO

-

SPXU.TO
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF

BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF

Часто сравнивают с NRGU.TO:
NRGU.TO с GDXU.TONRGU.TO с QQQL.TONRGU.TO с HEQL.TONRGU.TO с CFOU.TONRGU.TO с USSL.TONRGU.TO с CNDU.TONRGU.TO с SOXU.TO
Часто сравнивают с SPXU.TO:
SPXU.TO с CFOU.TOSPXU.TO с HSAV.TOSPXU.TO с SOXU.TOSPXU.TO с CBIL.TOSPXU.TO с USCL.TOSPXU.TO с TQQQ.TOSPXU.TO с ZSP-U.TO

Доходность на риск

NRGU.TO vs. SPXU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGU.TO
Ранг доходности на риск NRGU.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU.TO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU.TO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPXU.TO
Ранг доходности на риск SPXU.TO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU.TO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGU.TO c SPXU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRGU.TOSPXU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.35

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.88

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.81

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.91

7.36

+3.56

NRGU.TO vs. SPXU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGU.TO на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа SPXU.TO равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGU.TO и SPXU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRGU.TO и SPXU.TO

Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, что больше максимальной просадки SPXU.TO в -59.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и SPXU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRGU.TOSPXU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.71%

-59.70%

-40.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.84%

-18.73%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.12%

-35.54%

-15.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.50%

-47.90%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.54%

-59.70%

-37.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.94%

-3.01%

-82.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.55%

-9.71%

-73.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.77%

4.59%

+6.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGU.TO и SPXU.TO

BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) имеет более высокую волатильность в 15.32% по сравнению с BetaPro S&P 500 2x Daily Bull ETF (SPXU.TO) с волатильностью 6.54%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRGU.TOSPXU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.32%

6.54%

+8.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.08%

19.95%

+20.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.28%

25.01%

+23.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.16%

33.74%

+23.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.54%

47.74%

+18.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGU.TO и SPXU.TO

Ни NRGU.TO, ни SPXU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NRGU.TO and SPXU.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и SPXU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор