Сравнение NRGU.TO с GDXU.TO
NRGU.TO (BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF) and GDXU.TO (BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF) are both Leveraged Equities funds from Global X. Both are actively managed. Over the past 10 years, NRGU.TO returned 4.90%/yr vs 7.91%/yr for GDXU.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRGU.TO и GDXU.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGU.TO показывает доходность 71.45%, что значительно выше, чем у GDXU.TO с доходностью -40.86%. За последние 10 лет акции NRGU.TO уступали акциям GDXU.TO по среднегодовой доходности: 4.90% против 7.91% соответственно.
NRGU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- 57.99%
- С начала года
- 71.45%
- 1 год
- 117.07%
- 3 года*
- 39.92%
- 5 лет*
- 49.47%
- 10 лет*
- 4.90%
GDXU.TO
- 1 день
- -7.36%
- 1 месяц
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.40%
- С начала года
- -40.86%
- 1 год
- 66.03%
- 3 года*
- 67.14%
- 5 лет*
- 29.43%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам NRGU.TO и GDXU.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRGU.TO BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF | 71.45% | 21.43% | 16.67% | -5.38% | 96.21% | 201.95% | -76.24% | 9.01% | -51.57% | -25.98% |
GDXU.TO BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF | -40.86% | 432.04% | 49.04% | 1.08% | -13.97% | -26.64% | 17.12% | 83.28% | -19.95% | -12.53% |
Correlation
The correlation between NRGU.TO and GDXU.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2007 г. | 0.19 |
The correlation between NRGU.TO and GDXU.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов NRGU.TO и GDXU.TO
Секторы
NRGU.TO
GDXU.TO
Энергетика
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Энергетика
NRGU.TO
GDXU.TO
-
Сырьевые материалы
NRGU.TO
-
GDXU.TO
Коммуникационные услуги
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Потребительский циклический сектор
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Потребительский защитный сектор
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Финансовые услуги
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Здравоохранение
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Промышленность
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Недвижимость
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Технологии
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Коммунальные услуги
NRGU.TO
-
GDXU.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGU.TO vs. GDXU.TO — Ранг доходности на риск
NRGU.TO
GDXU.TO
Сравнение NRGU.TO c GDXU.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) и BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGU.TO | GDXU.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.02 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.91 | 2.29 | +8.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGU.TO и GDXU.TO
Максимальная просадка NRGU.TO за все время составила -99.71%, примерно равная максимальной просадке GDXU.TO в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGU.TO и GDXU.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGU.TO | GDXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.71% | -98.01% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.84% | -65.36% | +33.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.12% | -65.36% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.50% | -65.36% | +12.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.54% | -79.29% | -18.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.94% | -65.36% | -20.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.55% | -78.29% | -5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 28.97% | -18.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGU.TO и GDXU.TO
Текущая волатильность для BetaPro S&P/TSX Capped Energy 2x Daily Bull ETF (NRGU.TO) составляет 15.32%, в то время как у BetaPro Canadian Gold Miners 2x Daily Bull ETF (GDXU.TO) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что NRGU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDXU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGU.TO | GDXU.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 24.38% | -9.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.08% | 77.50% | -37.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.28% | 93.13% | -44.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.16% | 68.66% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.54% | 67.38% | -0.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGU.TO и GDXU.TO
Ни NRGU.TO, ни GDXU.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NRGU.TO and GDXU.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NRGU.TO и GDXU.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор