PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRGD с TSMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NRGD с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

NRGD и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NRGD - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности NRGD и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NRGD и TSMG

2026 (YTD)2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		-65.94%-32.37%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		18.85%88.42%

Доходность по периодам

С начала года, NRGD показывает доходность -65.94%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

NRGD

1 день
9.97%
1 месяц
-25.69%
С начала года
-65.94%
6 месяцев
-65.43%
1 год
-76.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMG

1 день
2.29%
1 месяц
-16.16%
С начала года
18.85%
6 месяцев
24.81%
1 год
225.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с NRGD:
NRGD с NRGUNRGD с SCONRGD с DRIPNRGD с DUGNRGD с OILDNRGD с SOXSNRGD с YANG
Часто сравнивают с TSMG:
TSMG с TSMXTSMG с TSMTSMG с TSMUTSMG с JNUGTSMG с FLKRTSMG с SOXLTSMG с TSMY

Сравнение комиссий NRGD и TSMG

NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

NRGD vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRGD
Ранг доходности на риск NRGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGD: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGD: 22
Ранг коэф-та Мартина
TSMG
Ранг доходности на риск TSMG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMG: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMG: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMG: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMG: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMG: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRGD c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRGDTSMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.86

2.94

-3.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

3.06

-4.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.81

1.39

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.86

6.67

-7.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

20.63

-21.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRGD vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRGD на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRGD и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRGDTSMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.94

-3.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

1.04

-1.88

Корреляция

Корреляция между NRGD и TSMG составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRGD и TSMG

NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.

TTM2025
NRGD
MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN		0.00%0.00%
TSMG
Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF		9.66%11.48%

Просадки

Сравнение просадок NRGD и TSMG

Максимальная просадка NRGD за все время составила -89.38%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

NRGDTSMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.38%

-63.67%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-89.38%

-35.29%

-54.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.49%

-24.61%

-62.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-18.24%

-36.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.43%

11.41%

+50.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NRGD и TSMG

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 22.39%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NRGDTSMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.39%

28.00%

-5.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.08%

54.68%

-3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

89.30%

77.04%

+12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

87.95%

81.23%

+6.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.95%

81.23%

+6.72%