Сравнение NRGD с TSLG
NRGD (MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN) and TSLG (Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. NRGD is passively managed, while TSLG is actively managed. Over the past year, NRGD returned -77.76% vs -23.05% for TSLG. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. NRGD charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for TSLG.
Доходность
Сравнение доходности NRGD и TSLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRGD показывает доходность -72.25%, что значительно ниже, чем у TSLG с доходностью -58.58%.
NRGD
- 1 день
- 9.32%
- 1 месяц
- -27.71%
- 6 месяцев
- -53.15%
- С начала года
- -72.25%
- 1 год
- -77.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -69.34%
TSLG
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -44.30%
- 6 месяцев
- -47.91%
- С начала года
- -58.58%
- 1 год
- -23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -56.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $764.99K | $623.46K | $697.86K | |
| $117.80M | $165.89M | $228.85M |
Сравнение доходности по годам NRGD и TSLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | -72.25% | -35.40% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | -58.58% | -2.62% |
Correlation
The correlation between NRGD and TSLG is 0.13, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between NRGD and TSLG shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRGD vs. TSLG — Ранг доходности на риск
NRGD
TSLG
Сравнение NRGD c TSLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRGD | TSLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.03 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.33 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.71 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRGD и TSLG
Максимальная просадка NRGD за все время составила -91.37%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRGD и TSLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRGD | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.37% | -82.86% | -8.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.12% | -70.10% | -12.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.81% | -79.08% | -10.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.20% | -59.68% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.10% | 32.31% | +21.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRGD и TSLG
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN (NRGD) составляет 26.03%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 39.22%. Это указывает на то, что NRGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRGD | TSLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.03% | 39.22% | -13.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.48% | 70.97% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.54% | 92.70% | -16.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.06% | 116.31% | -28.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.06% | 116.31% | -28.25% |
Сравнение комиссий NRGD и TSLG
NRGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRGD и TSLG
NRGD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NRGD MicroSectors U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% |
TSLG Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF | 15.81% | 6.55% |
Часто задаваемые вопросы
NRGD and TSLG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLG has higher volatility (39.22%) compared to NRGD (26.03%). In terms of maximum drawdown, NRGD dropped -91.37% vs TSLG's -82.86%.
On 1-year performance, TSLG leads with -23.05% vs -77.76% for NRGD. On fees, TSLG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, NRGD has been the lower-risk option at 26.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLG has performed better with a -23.05% return vs -77.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGD.
TSLG has the higher dividend yield at 15.81%, compared with 0.00% for NRGD.
They also come from different issuers: BMO and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for NRGD and 0.75% for TSLG.
TSLG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRGD и TSLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор