Сравнение NRG с TPR
NRG (NRG Energy, Inc.) and TPR (Tapestry, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while TPR operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.77%/yr for TPR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и TPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у TPR с доходностью 16.02%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции TPR по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.77% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
TPR
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 81.65%
- 3 года*
- 54.16%
- 5 лет*
- 30.52%
- 10 лет*
- 17.77%
Сравнение доходности по годам NRG и TPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
TPR Tapestry, Inc. | 16.02% | 98.73% | 82.80% | 0.16% | -3.32% | 32.29% | 16.86% | -15.97% | -22.09% | 30.48% |
Correlation
The correlation between NRG and TPR is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
TPR:
$30.71B
NRG:
$1.21
TPR:
$3.15
NRG:
103.60
TPR:
46.79
NRG:
0.76
TPR:
3.95
NRG:
6.18
TPR:
45.00
NRG:
$32.38B
TPR:
$7.85B
NRG:
$4.69B
TPR:
$5.98B
NRG:
$2.57B
TPR:
$1.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. TPR — Ранг доходности на риск
NRG
TPR
Сравнение NRG c TPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Tapestry, Inc. (TPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | TPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 4.27 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 10.72 | -11.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и TPR
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, примерно равная максимальной просадке TPR в -82.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и TPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -82.55% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -19.21% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -39.54% | +5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -41.87% | +7.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -79.06% | +30.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -7.63% | -23.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -27.73% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 7.64% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и TPR
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Tapestry, Inc. (TPR) с волатильностью 10.14%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | TPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 10.14% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 28.47% | +6.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 41.12% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 40.26% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 44.25% | -5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и TPR
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности TPR в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
TPR Tapestry, Inc. | 1.09% | 1.17% | 2.14% | 3.53% | 2.89% | 1.23% | 1.09% | 5.01% | 3.00% | 3.06% | 3.85% | 4.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и TPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Tapestry, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и TPR
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.48B при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 76.9%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
TPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила об операционной прибыли в 427.50M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
TPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tapestry, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.80M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and TPR have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to TPR (10.14%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs TPR's -82.55%.
TPR currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и TPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор