Сравнение NRG с OKTA
NRG (NRG Energy, Inc.) and OKTA (Okta, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while OKTA operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NRG returned 30.96%/yr vs -12.47%/yr for OKTA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и OKTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у OKTA с доходностью 34.49%.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
OKTA
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 48.71%
- С начала года
- 34.49%
- 6 месяцев
- 28.95%
- 1 год
- 16.08%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- -12.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NRG и OKTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 51.32% |
OKTA Okta, Inc. | 34.49% | 9.73% | -12.96% | 32.49% | -69.52% | -11.83% | 120.39% | 80.83% | 149.12% | 7.83% |
Correlation
The correlation between NRG and OKTA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between NRG and OKTA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
OKTA:
$20.66B
NRG:
$1.21
OKTA:
$0.96
NRG:
103.60
OKTA:
120.69
NRG:
1.56
OKTA:
0.18
NRG:
0.76
OKTA:
9.36
NRG:
6.18
OKTA:
3.00K
NRG:
$32.38B
OKTA:
$2.23B
NRG:
$4.69B
OKTA:
$1.73B
NRG:
$2.57B
OKTA:
$235.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. OKTA — Ранг доходности на риск
NRG
OKTA
Сравнение NRG c OKTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Okta, Inc. (OKTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | OKTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.43 | -0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 1.02 | -2.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и OKTA
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки OKTA в -84.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и OKTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -84.57% | +5.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -37.75% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -50.57% | +16.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -83.43% | +49.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -60.14% | +28.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -38.27% | +10.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 15.82% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и OKTA
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Okta, Inc. (OKTA) волатильность равна 32.92%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | OKTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 32.92% | -17.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 48.12% | -13.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 54.65% | -9.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 57.50% | -17.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 53.99% | -14.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и OKTA
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как OKTA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
OKTA Okta, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и OKTA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Okta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и OKTA
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
OKTA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 595.00K при выручке в 765.00K, что соответствует валовой рентабельности в 77.8%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
OKTA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00K при выручке в 765.00K, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
OKTA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Okta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.00K при выручке в 765.00K, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and OKTA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKTA has higher volatility (32.92%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs OKTA's -84.57%.
OKTA currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и OKTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор