Сравнение NRG с MO
NRG (NRG Energy, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 7.93%/yr for MO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции MO по среднегодовой доходности: 26.90% против 7.93% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
MO
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 26.86%
- 6 месяцев
- 26.78%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам NRG и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
MO Altria Group, Inc. | 26.86% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 9.45% |
Correlation
The correlation between NRG and MO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.19 |
The correlation between NRG and MO shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
MO:
$120.36B
NRG:
$1.21
MO:
$4.79
NRG:
103.60
MO:
15.00
NRG:
1.56
MO:
0.32
NRG:
0.76
MO:
5.54
NRG:
$32.38B
MO:
$21.82B
NRG:
$4.69B
MO:
$14.80B
NRG:
$2.57B
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. MO — Ранг доходности на риск
NRG
MO
Сравнение NRG c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.24 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 1.75 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 4.39 | -5.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и MO
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -65.43% | -13.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -16.40% | -17.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -16.40% | -17.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -25.83% | -8.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -53.69% | +4.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -3.50% | -28.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -11.92% | -16.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 6.50% | +7.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и MO
NRG Energy, Inc. (NRG) имеет более высокую волатильность в 15.26% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что NRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 6.71% | +8.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 17.60% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 22.59% | +22.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 20.68% | +19.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 22.97% | +16.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и MO
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MO в 5.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MO Altria Group, Inc. | 5.84% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и MO
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and MO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRG has higher volatility (15.26%) compared to MO (6.71%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор