Сравнение NRG с HMY
NRG (NRG Energy, Inc.) and HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) are both stocks. NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities), while HMY operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, NRG returned 26.90%/yr vs 17.69%/yr for HMY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NRG и HMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NRG показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у HMY с доходностью -18.77%. За последние 10 лет акции NRG превзошли акции HMY по среднегодовой доходности: 26.90% против 17.69% соответственно.
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
HMY
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 55.21%
- 5 лет*
- 29.67%
- 10 лет*
- 17.69%
Сравнение доходности по годам NRG и HMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -18.77% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 28.93% | 102.79% | -4.28% | -12.94% |
Correlation
The correlation between NRG and HMY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2003 г. | 0.16 |
The correlation between NRG and HMY shifts across timeframes, from 0.13 (10 years) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NRG:
$26.10B
HMY:
$9.49B
NRG:
$1.21
HMY:
ZAR 41.64
NRG:
103.60
HMY:
0.36
NRG:
1.56
HMY:
0.00
NRG:
0.76
HMY:
0.06
NRG:
6.18
HMY:
0.18
NRG:
$32.38B
HMY:
ZAR 150.28B
NRG:
$4.69B
HMY:
ZAR 57.55B
NRG:
$2.57B
HMY:
ZAR 55.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NRG vs. HMY — Ранг доходности на риск
NRG
HMY
Сравнение NRG c HMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NRG Energy, Inc. (NRG) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NRG | HMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.18 | -0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.16 | 0.40 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NRG и HMY
Максимальная просадка NRG за все время составила -79.41%, что меньше максимальной просадки HMY в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRG и HMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NRG | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.41% | -97.04% | +17.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.24% | -48.85% | +14.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.24% | -48.85% | +14.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -62.48% | +28.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.76% | -71.05% | +22.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.61% | -37.92% | +6.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.99% | -52.74% | +24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.73% | 21.98% | -8.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NRG и HMY
Текущая волатильность для NRG Energy, Inc. (NRG) составляет 15.26%, в то время как у Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) волатильность равна 21.33%. Это указывает на то, что NRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NRG | HMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.26% | 21.33% | -6.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.10% | 48.63% | -13.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.88% | 64.67% | -19.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.03% | 58.53% | -18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.16% | 61.20% | -22.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NRG и HMY
Дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности HMY в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.53% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NRG и HMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NRG Energy, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NRG и HMY
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
Часто задаваемые вопросы
NRG and HMY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (21.33%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, NRG dropped -79.41% vs HMY's -97.04%.
HMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NRG и HMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор