PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с XAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Xtrackers, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. NRES is actively managed, while XAIX is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.17% vs 68.58% for XAIX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NRES charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности NRES и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 39.88%.

NRES

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.86%
С начала года
17.17%
6 месяцев
19.26%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
-1.51%
1 месяц
23.00%
С начала года
39.88%
6 месяцев
41.45%
1 год
68.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и XAIX

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.17%27.08%-7.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		39.88%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between NRES and XAIX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.37

The correlation between NRES and XAIX shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NRES и XAIX

Секторы
NRES
XAIX

Сырьевые материалы

44.2%
0.0%

Энергетика

39.8%
0.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.9%

Потребительский защитный сектор

5.7%
0.0%

Недвижимость

1.1%

-

Здравоохранение

0.9%
0.0%

Промышленность

0.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

-

14.1%

Финансовые услуги

-

5.2%

Технологии

-

71.7%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
XAIX
0.0%

Энергетика

NRES
39.8%
XAIX
0.0%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
XAIX
8.9%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
XAIX
0.0%

Недвижимость

NRES
1.1%
XAIX

-

Здравоохранение

NRES
0.9%
XAIX
0.0%

Промышленность

NRES
0.8%
XAIX
0.1%

Коммуникационные услуги

NRES

-

XAIX
14.1%

Финансовые услуги

NRES

-

XAIX
5.2%

Технологии

NRES

-

XAIX
71.7%

Коммунальные услуги

NRES

-

XAIX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с DEUSNRES с TURFNRES с LIMINRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

NRES vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
3.31

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
4.16

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

4.92

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.81

18.19

-1.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

3.31

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

2.13

-1.14

Просадки

Сравнение просадок NRES и XAIX

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-23.95%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-14.01%

+5.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-1.51%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-3.49%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.78%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и XAIX

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 4.69%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

9.22%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.22%

17.41%

-4.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

20.85%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.01%

23.37%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

23.37%

-5.36%

Сравнение комиссий NRES и XAIX

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и XAIX

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности XAIX в 0.38%

ПозицияTTM20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.28%2.65%3.23%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.38%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

NRES and XAIX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAIX has higher volatility (9.22%) compared to NRES (4.69%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs XAIX's -23.95%.

On 1-year performance, XAIX leads with 68.58% vs 39.17% for NRES. On fees, XAIX is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XAIX has performed better with a 68.58% return vs 39.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XAIX is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 0.38% for XAIX.

NRES is categorized as Commodity Producers Equities, while XAIX is Technology Equities. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.35% for XAIX.

XAIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор