PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с PICK

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - NRES is a Natural Resources fund actively managed by Xtrackers, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. NRES is actively managed, while PICK is passively managed. Over the past year, NRES returned 26.45% vs 64.98% for PICK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NRES charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности NRES и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 6.94%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 15.18%.

NRES

1 день
0.82%
1 месяц
-8.36%
С начала года
6.94%
6 месяцев
6.40%
1 год
26.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
0.58%
1 месяц
-10.24%
С начала года
15.18%
6 месяцев
14.73%
1 год
64.98%
3 года*
17.25%
5 лет*
9.98%
10 лет*
16.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и PICK

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		6.94%27.08%-3.05%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		15.18%51.89%-8.44%

Correlation

The correlation between NRES and PICK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2024 г.

0.79

The correlation between NRES and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и PICK

Секторы
NRES
PICK

Сырьевые материалы

48.9%
96.0%

Энергетика

32.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

6.0%
0.1%

Недвижимость

1.4%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Промышленность

0.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

NRES
48.9%
PICK
96.0%

Энергетика

NRES
32.7%
PICK
0.0%

Потребительский циклический сектор

NRES
9.2%
PICK

-

Потребительский защитный сектор

NRES
6.0%
PICK
0.1%

Недвижимость

NRES
1.4%
PICK

-

Здравоохранение

NRES
1.0%
PICK

-

Промышленность

NRES
0.9%
PICK
3.1%

Коммуникационные услуги

NRES

-

PICK

-

Финансовые услуги

NRES

-

PICK
0.1%

Технологии

NRES

-

PICK
0.9%

Коммунальные услуги

NRES

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с LIMINRES с COPANRES с DEUSNRES с TURFNRES с BILZNRES с URAN
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

NRES vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NRESPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.16

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.65

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.37

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

3.34

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.42

12.17

-3.75

NRES vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NRES и PICK

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-68.87%

+46.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.84%

-19.54%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-14.21%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-24.05%

+18.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

5.35%

-2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и PICK

Текущая волатильность для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) составляет 6.05%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что NRES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

12.69%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

26.59%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.61%

30.22%

-12.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.18%

28.15%

-9.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.18%

28.34%

-10.16%

Сравнение комиссий NRES и PICK

NRES берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и PICK

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности PICK в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.65%2.65%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.25%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%

Часто задаваемые вопросы

NRES and PICK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (12.69%) compared to NRES (6.05%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs PICK's -68.87%.

On 1-year performance, PICK leads with 64.98% vs 26.45% for NRES. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NRES has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PICK has performed better with a 64.98% return vs 26.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for NRES.

NRES has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.25% for PICK.

NRES is categorized as Natural Resources, while PICK is Metals. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор