PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NRES с GUNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NRES с GUNR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NRES (Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF) and GUNR (FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund) are both Commodity Producers Equities funds. NRES is actively managed, while GUNR is passively managed. Over the past year, NRES returned 39.69% vs 41.20% for GUNR. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. NRES charges 0.45%/yr vs 0.46%/yr for GUNR.

Доходность

Сравнение доходности NRES и GUNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NRES показывает доходность 17.26%, что значительно ниже, чем у GUNR с доходностью 18.89%.

NRES

1 день
0.08%
1 месяц
-1.74%
С начала года
17.26%
6 месяцев
19.19%
1 год
39.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUNR

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.34%
С начала года
18.89%
6 месяцев
20.95%
1 год
41.20%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.87%
10 лет*
10.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NRES и GUNR

2026 (YTD)20252024
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		17.26%27.08%-2.78%
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		18.89%30.03%-2.51%

Correlation

The correlation between NRES and GUNR is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.95

The correlation between NRES and GUNR has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NRES и GUNR

Секторы
NRES
GUNR

Сырьевые материалы

44.2%
44.3%

Энергетика

39.8%
30.6%

Потребительский циклический сектор

7.4%
0.2%

Потребительский защитный сектор

5.7%
11.4%

Недвижимость

1.1%
0.2%

Здравоохранение

0.9%

-

Промышленность

0.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

1.6%

Финансовые услуги

-

2.6%

Технологии

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

4.0%

Сырьевые материалы

NRES
44.2%
GUNR
44.3%

Энергетика

NRES
39.8%
GUNR
30.6%

Потребительский циклический сектор

NRES
7.4%
GUNR
0.2%

Потребительский защитный сектор

NRES
5.7%
GUNR
11.4%

Недвижимость

NRES
1.1%
GUNR
0.2%

Здравоохранение

NRES
0.9%
GUNR

-

Промышленность

NRES
0.8%
GUNR
2.3%

Коммуникационные услуги

NRES

-

GUNR
1.6%

Финансовые услуги

NRES

-

GUNR
2.6%

Технологии

NRES

-

GUNR
0.5%

Коммунальные услуги

NRES

-

GUNR
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF

FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund

Часто сравнивают с NRES:
NRES с CSNRNRES с COPANRES с DEUSNRES с LIMINRES с TURFNRES с URANNRES с BILZ
Часто сравнивают с GUNR:
GUNR с HAPGUNR с XLBGUNR с IGEGUNR с PDBCGUNR с PCLIXGUNR с INFLGUNR с DBC

Доходность на риск

NRES vs. GUNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NRES
Ранг доходности на риск NRES: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRES: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRES: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRES: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRES: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRES: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GUNR
Ранг доходности на риск GUNR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUNR: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUNR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUNR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUNR: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUNR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NRES c GUNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) и FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NRESGUNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
2.73

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.46

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

6.08

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.95

22.95

-6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NRES vs. GUNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NRES на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GUNR равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NRES и GUNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NRESGUNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

2.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.32

+0.67

Просадки

Сравнение просадок NRES и GUNR

Максимальная просадка NRES за все время составила -22.22%, что меньше максимальной просадки GUNR в -45.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NRES и GUNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NRESGUNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.22%

-45.64%

+23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-6.81%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.65%

-2.81%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-10.40%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

1.80%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NRES и GUNR

Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF (NRES) имеет более высокую волатильность в 4.57% по сравнению с FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund (GUNR) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что NRES испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NRESGUNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.23%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

12.55%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

15.14%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.99%

18.98%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.99%

20.42%

-2.43%

Сравнение комиссий NRES и GUNR

NRES берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GUNR в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NRES и GUNR

Дивидендная доходность NRES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что сопоставимо с доходностью GUNR в 2.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUNR
FlexShares Morningstar Global Upstream Natural Resources Index Fund		2.25%2.81%3.39%3.55%4.12%3.61%2.79%3.25%3.27%2.00%1.73%4.50%
NRES
Xtrackers RREEF Global Natural Resources ETF		2.27%2.65%3.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NRES and GUNR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NRES has higher volatility (4.57%) compared to GUNR (4.23%). In terms of maximum drawdown, NRES dropped -22.22% vs GUNR's -45.64%.

On 1-year performance, GUNR leads with 41.20% vs 39.69% for NRES. On fees, NRES is cheaper at 0.45% per year. On volatility, GUNR has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GUNR has performed better with a 41.20% return vs 39.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NRES is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.46% for GUNR.

NRES has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 2.25% for GUNR.

They also come from different issuers: Xtrackers and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for NRES and 0.46% for GUNR.

GUNR currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NRES и GUNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор