PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с SPWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWD.L с SPWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и SP Funds S&P World ETF (SPWO).

ISWD.L и SPWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. SPWO - это пассивный фонд от SP Funds, который отслеживает доходность S&P DM Ex-U.S. & EM 50/50 Shariah Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и SPWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWD.L и SPWO

2026 (YTD)202520242023
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		2.71%11.58%7.85%0.19%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		6.43%17.32%11.16%2.19%
Разные валюты инструментов

ISWD.L торгуется в GBp, в то время как SPWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPWO были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у SPWO с доходностью 6.43%.

ISWD.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.23%

SPWO

1 день
0.87%
1 месяц
-6.06%
С начала года
6.43%
6 месяцев
7.99%
1 год
27.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

SP Funds S&P World ETF

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с UMMAISWD.L с NREFISWD.L с IVV
Часто сравнивают с SPWO:
SPWO с SPUSSPWO с UMMASPWO с SPTESPWO с VXUSSPWO с KSASPWO с VOOSPWO с SPY

Сравнение комиссий ISWD.L и SPWO

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPWO в 0.55%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
SPWO
SP Funds S&P World ETF

Доходность на риск

ISWD.L vs. SPWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPWO
Ранг доходности на риск SPWO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPWO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPWO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPWO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPWO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPWO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c SPWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и SP Funds S&P World ETF (SPWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LSPWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.45

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.01

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.47

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

8.35

+4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. SPWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPWO равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и SPWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LSPWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.99

-0.31

Корреляция

Корреляция между ISWD.L и SPWO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и SPWO

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности SPWO в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
SPWO
SP Funds S&P World ETF		1.24%1.29%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и SPWO

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки SPWO в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и SPWO.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWD.LSPWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-18.03%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.75%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-9.53%

+6.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-2.86%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.69%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и SPWO

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 4.05%, в то время как у SP Funds S&P World ETF (SPWO) волатильность равна 7.77%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWD.LSPWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.77%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.68%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

18.99%

-4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.86%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

16.86%

-2.55%