PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ISWD.L с SPUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и SPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWD.L и SPUS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
1.00%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%-0.21%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
-3.76%11.24%28.70%27.53%-13.58%37.20%21.99%-0.58%
Разные валюты инструментов

ISWD.L торгуется в GBp, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -3.76%.


ISWD.L

1 день
0.07%
1 месяц
-4.70%
С начала года
1.00%
6 месяцев
5.93%
1 год
22.17%
3 года*
10.53%
5 лет*
10.72%
10 лет*
11.04%

SPUS

1 день
2.93%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-0.57%
1 год
21.62%
3 года*
16.60%
5 лет*
14.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF

Сравнение комиссий ISWD.L и SPUS

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.


Доходность на риск

ISWD.L vs. SPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPUS
Ранг доходности на риск SPUS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUS: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c SPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ISWD.LSPUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.02

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.56

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.78

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.78

6.12

+2.67

ISWD.L vs. SPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SPUS равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и SPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ISWD.LSPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.02

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.77

-0.10

Корреляция

Корреляция между ISWD.L и SPUS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и SPUS

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPUS в 0.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
1.48%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
SPUS
SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF
0.63%0.60%0.70%0.87%1.21%1.15%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и SPUS

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки SPUS в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и SPUS.


Загрузка...

Показатели просадок


ISWD.LSPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-30.80%

-0.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.76%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-28.06%

+7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.72%

-7.77%

+3.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-6.35%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.98%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и SPUS

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 4.01%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ISWD.LSPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.01%

5.17%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.78%

11.06%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

21.29%

-6.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.21%

18.13%

-4.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

20.64%

-6.34%