Сравнение ISWD.L с SPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS).
ISWD.L и SPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. SPUS - это пассивный фонд от Toroso Investments, который отслеживает доходность S&P 500 Shariah Industry Exclusions Index. Фонд был запущен 18 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ISWD.L и SPUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ISWD.L и SPUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 11.58% | 7.85% | 17.25% | -0.87% | 23.70% | 5.11% | -0.21% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | -3.76% | 11.24% | 28.70% | 27.53% | -13.58% | 37.20% | 21.99% | -0.58% |
Разные валюты инструментов
ISWD.L торгуется в GBp, в то время как SPUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPUS были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ISWD.L показывает доходность 1.00%, что значительно выше, чем у SPUS с доходностью -3.76%.
ISWD.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 10.53%
- 5 лет*
- 10.72%
- 10 лет*
- 11.04%
SPUS
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- -3.76%
- 6 месяцев
- -0.57%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 14.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ISWD.L и SPUS
ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPUS в 0.49%.
Доходность на риск
ISWD.L vs. SPUS — Ранг доходности на риск
ISWD.L
SPUS
Сравнение ISWD.L c SPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ISWD.L | SPUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.56 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 1.78 | +0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 6.12 | +2.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ISWD.L | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.02 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.77 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между ISWD.L и SPUS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ISWD.L и SPUS
Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности SPUS в 0.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISWD.L iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) | 1.48% | 1.50% | 1.74% | 1.99% | 2.43% | 1.98% | 1.88% | 2.37% | 2.39% | 2.09% | 2.09% | 2.62% |
SPUS SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF | 0.63% | 0.60% | 0.70% | 0.87% | 1.21% | 1.15% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ISWD.L и SPUS
Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки SPUS в -26.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и SPUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| ISWD.L | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -30.80% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -12.76% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.00% | -28.06% | +7.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.72% | -7.77% | +3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.64% | -6.35% | +2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.98% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ISWD.L и SPUS
Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 4.01%, в то время как у SP Funds S&P 500 Sharia Industry Exclusions ETF (SPUS) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ISWD.L | SPUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.17% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.78% | 11.06% | -2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 21.29% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.21% | 18.13% | -4.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 20.64% | -6.34% |