PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWD.L с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

ISWD.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWD.L и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		2.71%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%17.98%-3.81%9.22%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-2.08%9.45%27.12%19.99%-8.43%29.98%14.92%26.08%1.17%11.23%
Разные валюты инструментов

ISWD.L торгуется в GBp, в то время как IVV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IVV были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -2.56%. За последние 10 лет акции ISWD.L уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.23% против 14.87% соответственно.

ISWD.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.23%

IVV

1 день
0.00%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-0.28%
1 год
14.63%
3 года*
15.58%
5 лет*
12.77%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREF
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Сравнение комиссий ISWD.L и IVV

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
IVV
iShares Core S&P 500 ETF

Доходность на риск

ISWD.L vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.79

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.21

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.30

+2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

5.25

+7.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.79

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.81

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.82

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.66

+0.02

Корреляция

Корреляция между ISWD.L и IVV составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и IVV

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности IVV в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и IVV

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что меньше максимальной просадки IVV в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWD.LIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-55.25%

+23.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-12.06%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-24.53%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

-33.90%

+9.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.57%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-10.84%

+7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.55%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и IVV

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 4.05%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWD.LIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.54%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.43%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

18.71%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

15.87%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

18.14%

-3.83%