PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWD.L с UMMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA).

ISWD.L и UMMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. UMMA - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index. Фонд был запущен 6 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWD.L и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		2.71%11.58%7.85%17.25%0.76%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		7.64%17.63%6.50%12.90%-11.92%
Разные валюты инструментов

ISWD.L торгуется в GBp, в то время как UMMA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UMMA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 2.71%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 7.64%.

ISWD.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.23%

UMMA

1 день
1.64%
1 месяц
-6.47%
С начала года
7.64%
6 месяцев
13.35%
1 год
29.12%
3 года*
11.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с NREFISWD.L с IVV
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Сравнение комиссий ISWD.L и UMMA

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

ISWD.L vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LUMMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.50

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.08

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.34

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

8.69

+4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UMMA равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LUMMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.42

+0.26

Корреляция

Корреляция между ISWD.L и UMMA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и UMMA

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности UMMA в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		1.16%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и UMMA

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки UMMA в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и UMMA.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWD.LUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-34.17%

+2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-14.93%

+4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-9.99%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-10.12%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

3.77%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и UMMA

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 4.05%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWD.LUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.29%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

13.93%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.44%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

17.33%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.33%

-3.02%