PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWD.L с IGDA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L).

ISWD.L и IGDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. IGDA.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Islamic Market Developed Markets Index. Фонд был запущен 7 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWD.L и IGDA.L

2026 (YTD)2025202420232022
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		2.71%11.58%7.85%17.25%5.15%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		-1.58%10.28%20.00%23.23%-5.03%
Разные валюты инструментов

ISWD.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.

ISWD.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.23%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с SPUSISWD.L с HLALISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREFISWD.L с IVV
Часто сравнивают с IGDA.L:
IGDA.L с SPUSIGDA.L с SPYIGDA.L с HLALIGDA.L с VOOIGDA.L с HMUS.LIGDA.L с UMMAIGDA.L с SPRE

Сравнение комиссий ISWD.L и IGDA.L

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ISWD.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.99

+0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.44

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.20

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

2.33

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

7.95

+4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа IGDA.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.99

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Корреляция

Корреляция между ISWD.L и IGDA.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и IGDA.L

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, тогда как IGDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и IGDA.L

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и IGDA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWD.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-24.18%

-7.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-11.73%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-6.36%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.37%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.33%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и IGDA.L

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 4.05%, в то время как у Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWD.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.82%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.78%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

16.46%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

17.31%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

17.31%

-3.00%