PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ISWD.L с HLAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ISWD.L с HLAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL).

ISWD.L и HLAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ISWD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Islamic Index. Фонд был запущен 7 дек. 2007 г.. HLAL - это пассивный фонд от Wahed, который отслеживает доходность FTSE Shariah USA Index. Фонд был запущен 16 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ISWD.L и HLAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ISWD.L и HLAL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		2.71%11.58%7.85%17.25%-0.87%23.70%5.11%-0.09%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		-1.71%9.87%18.74%23.62%-7.76%29.85%20.98%3.80%
Разные валюты инструментов

ISWD.L торгуется в GBp, в то время как HLAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HLAL были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ISWD.L показывает доходность 2.71%, что значительно выше, чем у HLAL с доходностью -2.43%.

ISWD.L

1 день
1.69%
1 месяц
-3.11%
С начала года
2.71%
6 месяцев
6.97%
1 год
22.52%
3 года*
11.15%
5 лет*
11.09%
10 лет*
11.23%

HLAL

1 день
0.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
1.51%
1 год
18.43%
3 года*
13.08%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)

Wahed FTSE USA Shariah ETF

Часто сравнивают с ISWD.L:
ISWD.L с IGDA.LISWD.L с SPUSISWD.L с VOOISWD.L с SPWOISWD.L с UMMAISWD.L с NREFISWD.L с IVV
Часто сравнивают с HLAL:
HLAL с SPUSHLAL с SPYHLAL с UMMAHLAL с VOOHLAL с AMAGXHLAL с QQQHLAL с SPSK

Сравнение комиссий ISWD.L и HLAL

ISWD.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.

ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF

Доходность на риск

ISWD.L vs. HLAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ISWD.L
Ранг доходности на риск ISWD.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWD.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWD.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWD.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWD.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWD.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HLAL
Ранг доходности на риск HLAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLAL: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLAL: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLAL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ISWD.L c HLAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ISWD.LHLALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

0.94

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.45

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

1.53

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.78

6.54

+6.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ISWD.L vs. HLAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ISWD.L на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа HLAL равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ISWD.L и HLAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ISWD.LHLALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

0.94

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.78

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.70

-0.02

Корреляция

Корреляция между ISWD.L и HLAL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ISWD.L и HLAL

Дивидендная доходность ISWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности HLAL в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISWD.L
iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist)		1.46%1.50%1.74%1.99%2.43%1.98%1.88%2.37%2.39%2.09%2.09%2.62%
HLAL
Wahed FTSE USA Shariah ETF		0.55%0.53%0.58%0.72%1.15%0.78%0.97%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ISWD.L и HLAL

Максимальная просадка ISWD.L за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки HLAL в -25.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ISWD.L и HLAL.

Загрузка...

Показатели просадок

ISWD.LHLALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-33.57%

+2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.07%

-13.15%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.00%

-23.18%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-6.39%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-5.10%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.89%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности ISWD.L и HLAL

Текущая волатильность для iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) (ISWD.L) составляет 4.05%, в то время как у Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что ISWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ISWD.LHLALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.87%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

9.78%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

19.80%

-5.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.23%

16.43%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

19.65%

-5.34%