PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NQVRX с VMFVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) and VMFVX (Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NQVRX returned 12.87%/yr vs 10.51%/yr for VMFVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NQVRX charges 1.00%/yr vs 0.08%/yr for VMFVX.

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 12.60%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 9.01%. За последние 10 лет акции NQVRX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 12.87% против 10.51% соответственно.

NQVRX

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.32%
С начала года
12.60%
6 месяцев
13.30%
1 год
32.08%
3 года*
20.00%
5 лет*
12.60%
10 лет*
12.87%

VMFVX

1 день
-0.35%
1 месяц
0.72%
С начала года
9.01%
6 месяцев
9.08%
1 год
21.48%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.58%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQVRX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		12.60%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		9.01%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Correlation

The correlation between NQVRX and VMFVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.93

The correlation between NQVRX and VMFVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с FIMVXNQVRX с SMVTXNQVRX с VOONQVRX с VVOAXNQVRX с VINIXNQVRX с VFIAX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с MINTVMFVX с VTVVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с VUSUX

Доходность на риск

NQVRX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVRXVMFVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.39

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.10

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

1.99

+2.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

6.85

+9.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVRX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVRXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.39

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.39

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.52

-0.11

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и VMFVX

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и VMFVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQVRXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-45.79%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-10.52%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-22.46%

+4.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-22.46%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-45.79%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.89%

-0.35%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.99%

-5.48%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.05%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и VMFVX

Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQVRXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.87%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

10.50%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.02%

15.13%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

19.47%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

21.88%

-2.78%

Сравнение комиссий NQVRX и VMFVX

NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVRX и VMFVX

Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности VMFVX в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.66%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.73%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Часто задаваемые вопросы

NQVRX and VMFVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NQVRX has higher volatility (4.38%) compared to VMFVX (3.87%). In terms of maximum drawdown, NQVRX dropped -67.80% vs VMFVX's -45.79%.

NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQVRX и VMFVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор