PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQVRX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

NQVRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 4 нояб. 1997 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQVRX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		3.06%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции NQVRX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 12.26% против 10.07% соответственно.

NQVRX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.35%
1 год
21.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.26%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с VOONQVRX с VINIXNQVRX с NMAVXNQVRX с AMDVXNQVRX с RSVAXNQVRX с TCVIX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий NQVRX и VMFVX

NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NQVRX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVRXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.63

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.03

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

0.91

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

3.44

+3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVRX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VMFVX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVRXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.63

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.37

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.50

-0.10

Корреляция

Корреляция между NQVRX и VMFVX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVRX и VMFVX

Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.81%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и VMFVX

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQVRXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-45.79%

-22.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.52%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-22.46%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-45.79%

+3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-7.59%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-5.52%

-5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.84%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и VMFVX

Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) имеют волатильность 5.27% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQVRXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.31%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.35%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.59%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

19.55%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

21.88%

-2.79%