PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с SMVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQVRX с SMVTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX).

NQVRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 4 нояб. 1997 г.. SMVTX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и SMVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQVRX и SMVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		3.06%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		9.20%17.58%18.93%10.94%-13.89%29.15%-1.19%33.14%-8.01%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у SMVTX с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции NQVRX превзошли акции SMVTX по среднегодовой доходности: 12.26% против 11.36% соответственно.

NQVRX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.35%
1 год
21.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.26%

SMVTX

1 день
2.65%
1 месяц
-4.56%
С начала года
9.20%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.44%
3 года*
19.43%
5 лет*
10.79%
10 лет*
11.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с VOONQVRX с VINIXNQVRX с NMAVXNQVRX с TCVIXNQVRX с AMDVXNQVRX с ARFFX
Часто сравнивают с SMVTX:
SMVTX с FSOAXSMVTX с FMCSXSMVTX с IWMSMVTX с HMVYXSMVTX с VMVAXSMVTX с ACLAXSMVTX с FASOX

Сравнение комиссий NQVRX и SMVTX

NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SMVTX в 0.99%.

NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

NQVRX vs. SMVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SMVTX
Ранг доходности на риск SMVTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMVTX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMVTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMVTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c SMVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVRXSMVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.69

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.29

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.46

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

11.87

-4.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVRX vs. SMVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMVTX равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и SMVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVRXSMVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.69

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.55

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.47

-0.07

Корреляция

Корреляция между NQVRX и SMVTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVRX и SMVTX

Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SMVTX в 15.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.81%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
SMVTX
Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund		15.05%16.44%15.96%1.16%6.75%18.53%2.52%5.82%14.47%20.86%3.61%7.05%

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и SMVTX

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки SMVTX в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и SMVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQVRXSMVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-54.72%

-13.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-14.46%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.44%

+7.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-45.45%

+3.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-4.56%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-8.28%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и SMVTX

Текущая волатильность для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) составляет 5.27%, в то время как у Virtus Ceredex Mid-Cap Value Equity Fund (SMVTX) волатильность равна 6.31%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQVRXSMVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

6.31%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

12.00%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

20.93%

-2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

20.36%

-4.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

20.59%

-1.50%