PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQVRX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и S&P 500 Index (^GSPC).

NQVRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 4 нояб. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQVRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		3.67%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 3.67%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQVRX имеют среднегодовую доходность 12.33%, а акции ^GSPC немного отстают с 12.29%.

NQVRX

1 день
0.59%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.67%
6 месяцев
9.23%
1 год
21.23%
3 года*
17.86%
5 лет*
12.35%
10 лет*
12.33%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с VOONQVRX с VINIXNQVRX с NMAVXNQVRX с RSVAXNQVRX с TCVIXNQVRX с AMDVXNQVRX с ARFFX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

NQVRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVRX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.37

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.76

6.43

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVRX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.88

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.62

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между NQVRX и ^GSPC составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и ^GSPC

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

NQVRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-56.78%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.64%

-9.10%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.43%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-33.92%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.57%

-5.67%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-10.75%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.62%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и ^GSPC

Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.16% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQVRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.29%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.55%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.33%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

16.90%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

18.04%

+1.05%