PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение NQVRX с ^GSPC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NQVRX (Nuveen Multi Cap Value Fund) is Mid Cap Value Equities fund managed by Nuveen, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, NQVRX returned 13.72%/yr vs 13.70%/yr for ^GSPC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 7.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NQVRX имеют среднегодовую доходность 13.72%, а акции ^GSPC немного отстают с 13.70%.

NQVRX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.86%
С начала года
14.44%
6 месяцев
13.30%
1 год
30.69%
3 года*
20.38%
5 лет*
13.39%
10 лет*
13.72%

^GSPC

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NQVRX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		14.44%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%30.35%-14.39%18.68%
^GSPC
S&P 500 Index		7.49%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Correlation

The correlation between NQVRX and ^GSPC is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1997 г.

0.87

The correlation between NQVRX and ^GSPC has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с VOONQVRX с FIMVXNQVRX с SMVTXNQVRX с VVOAXNQVRX с VINIXNQVRX с VFIAXNQVRX с SDIV
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

NQVRX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NQVRX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.67

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.29

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

2.29

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.54

10.15

+6.39

NQVRX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 2.42, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и ^GSPC

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NQVRX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-56.78%

-11.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.10%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-18.90%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-25.43%

+7.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

-33.92%

-8.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-3.31%

+2.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-10.71%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.05%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и ^GSPC

Текущая волатильность для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) составляет 4.20%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 4.87%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NQVRX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.87%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

9.90%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

12.54%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

17.00%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.04%

18.08%

+0.96%

Часто задаваемые вопросы

NQVRX and ^GSPC have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^GSPC has higher volatility (4.87%) compared to NQVRX (4.20%). In terms of maximum drawdown, NQVRX dropped -67.80% vs ^GSPC's -56.78%.

NQVRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NQVRX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор