PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NQVRX с FIMVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NQVRX с FIMVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX).

NQVRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 4 нояб. 1997 г.. FIMVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NQVRX и FIMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NQVRX и FIMVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		3.06%17.89%19.25%15.94%-1.02%28.56%-0.27%6.48%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		3.68%11.01%13.02%12.75%-12.08%28.21%4.74%7.42%

Доходность по периодам

С начала года, NQVRX показывает доходность 3.06%, что значительно ниже, чем у FIMVX с доходностью 3.68%.

NQVRX

1 день
2.42%
1 месяц
-4.22%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.35%
1 год
21.81%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.22%
10 лет*
12.26%

FIMVX

1 день
2.39%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.68%
6 месяцев
5.09%
1 год
17.33%
3 года*
13.12%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Multi Cap Value Fund

Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с NQVRX:
NQVRX с ^GSPCNQVRX с VOONQVRX с VINIXNQVRX с NMAVXNQVRX с AMDVXNQVRX с CIMDXNQVRX с RSVAX
Часто сравнивают с FIMVX:
FIMVX с FSMDXFIMVX с FMDGXFIMVX с IWSFIMVX с FLPSXFIMVX с FISVXFIMVX с VMVAXFIMVX с FXAIX

Сравнение комиссий NQVRX и FIMVX

NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FIMVX в 0.05%.

NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund

Доходность на риск

NQVRX vs. FIMVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NQVRX
Ранг доходности на риск NQVRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQVRX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQVRX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQVRX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQVRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FIMVX
Ранг доходности на риск FIMVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIMVX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIMVX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIMVX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIMVX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIMVX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NQVRX c FIMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NQVRXFIMVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.97

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.45

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

6.36

+0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NQVRX vs. FIMVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NQVRX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIMVX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NQVRX и FIMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NQVRXFIMVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.97

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.44

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.44

-0.04

Корреляция

Корреляция между NQVRX и FIMVX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NQVRX и FIMVX

Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности FIMVX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund		1.81%1.87%1.86%1.29%1.42%1.23%3.40%1.34%0.00%1.99%1.02%1.05%
FIMVX
Fidelity Mid Cap Value Index Fund		2.39%2.48%4.44%1.89%2.75%5.62%1.23%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NQVRX и FIMVX

Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки FIMVX в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и FIMVX.

Загрузка...

Показатели просадок

NQVRXFIMVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.80%

-43.61%

-24.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.68%

-13.34%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-21.23%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.32%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-6.57%

-4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.89%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NQVRX и FIMVX

Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Fidelity Mid Cap Value Index Fund (FIMVX) имеют волатильность 5.27% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NQVRXFIMVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.27%

5.33%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.08%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

18.30%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

17.34%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

22.03%

-2.94%