- ISIN
- US67064Y7682
- Эмитент
- Nuveen
- Дата выпуска
- 4 нояб. 1997 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NQVRX
Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) прибавил 13.4% с начала года. Текущая цена акции NQVRX — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NQVRX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,831.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) показал доход в 13.39% с начала года и 32.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NQVRX составила 12.94%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Nuveen Multi Cap Value Fund
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- 13.39%
- 6 месяцев
- 14.40%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 20.27%
- 5 лет*
- 12.86%
- 10 лет*
- 12.94%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NQVRX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1997 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.83%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.0 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +16.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -24.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NQVRX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.50% | 2.70% | -3.98% | 8.94% | 1.33% | -0.33% | 13.39% | ||||||
| 2025 | 4.16% | -0.65% | -3.55% | -3.93% | 4.53% | 4.53% | 2.32% | 4.07% | 0.52% | 1.54% | 2.06% | 1.44% | 17.89% |
| 2024 | -0.43% | 2.14% | 6.44% | -3.73% | 4.47% | 0.70% | 3.74% | 1.68% | 1.36% | 0.13% | 7.38% | -5.38% | 19.25% |
| 2023 | 6.94% | -0.98% | -2.53% | 0.94% | -1.24% | 6.86% | 3.32% | -2.25% | -3.68% | -2.87% | 6.23% | 5.05% | 15.94% |
| 2022 | -1.02% | 2.21% | 2.91% | -6.57% | 1.69% | -8.91% | 6.72% | -1.28% | -7.98% | 12.84% | 5.18% | -4.52% | -1.02% |
| 2021 | 2.26% | 9.80% | 5.48% | 5.50% | 2.37% | -1.30% | -0.43% | 1.10% | -3.16% | 3.92% | -4.18% | 4.89% | 28.56% |
Метрики бенчмарка
Nuveen Multi Cap Value Fund has an annualized alpha of 1.41%, beta of 0.97, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 06, 1997.
- This fund captured 107.05% of S&P 500 Index gains and 102.53% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.41%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 107.05%
- Участие в снижении
- 102.53%
Комиссия
Комиссия NQVRX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NQVRX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NQVRX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 2.93 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.44 | 13.52 | +3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Nuveen Multi Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.19 | $1.19 | $1.02 | $0.61 | $0.58 | $0.52 | $1.13 | $0.46 | $0.00 | $0.62 | $0.27 | $0.25 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.87% | 1.86% | 1.29% | 1.42% | 1.23% | 3.40% | 1.34% | 0.00% | 1.99% | 1.02% | 1.05% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Nuveen Multi Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $1.19 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.02 | $1.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.52 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Nuveen Multi Cap Value Fund показал максимальную просадку в 67.80%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1280 торговых сессий.
Текущая просадка Nuveen Multi Cap Value Fund составляет 1.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -67.80%нояб. 2008 г. | 1y 5mo | 5y 1mo | 6y 6moиюнь 2007 г. - дек. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -42.26%март 2020 г. | 2mo 6d | 9mo 19d | 11mo 25dянв. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -35.98%окт. 2002 г. | 4mo 18d | 7mo 20d | 1y 3dмай 2002 г. - май 2003 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -29.85%окт. 1998 г. | 5mo 19d | 6mo 14d | 12mo 3dапр. 1998 г. - апр. 1999 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.30%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 10mo 15d | 1y 1moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| NQVRX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.80% | -56.78% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.37% | -9.10% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.93% | -18.90% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -25.43% | +7.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -33.92% | -8.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.74% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -10.72% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NQVRX
Добавьте Nuveen Multi Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NQVRX