Сравнение NQVRX с SPXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX).
NQVRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 4 нояб. 1997 г.. SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности NQVRX и SPXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NQVRX и SPXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 3.06% | 17.89% | 19.25% | 15.94% | -1.02% | 28.56% | -0.27% | 30.35% | -14.39% | 18.68% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
Доходность по периодам
С начала года, NQVRX показывает доходность 3.06%, что значительно выше, чем у SPXX с доходностью -7.83%. За последние 10 лет акции NQVRX превзошли акции SPXX по среднегодовой доходности: 12.26% против 9.25% соответственно.
NQVRX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 3.06%
- 6 месяцев
- 8.35%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.22%
- 10 лет*
- 12.26%
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NQVRX и SPXX
NQVRX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPXX в 0.89%.
Доходность на риск
NQVRX vs. SPXX — Ранг доходности на риск
NQVRX
SPXX
Сравнение NQVRX c SPXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) и Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NQVRX | SPXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.22 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.44 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.06 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.32 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 1.11 | +5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NQVRX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.22 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.45 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.36 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NQVRX и SPXX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NQVRX и SPXX
Дивидендная доходность NQVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что меньше доходности SPXX в 8.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NQVRX Nuveen Multi Cap Value Fund | 1.81% | 1.87% | 1.86% | 1.29% | 1.42% | 1.23% | 3.40% | 1.34% | 0.00% | 1.99% | 1.02% | 1.05% |
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
Просадки
Сравнение просадок NQVRX и SPXX
Максимальная просадка NQVRX за все время составила -67.80%, что больше максимальной просадки SPXX в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NQVRX и SPXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NQVRX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.80% | -52.39% | -15.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.68% | -13.00% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.93% | -18.09% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.26% | -43.99% | +1.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -9.24% | +4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.05% | -7.51% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.75% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности NQVRX и SPXX
Nuveen Multi Cap Value Fund (NQVRX) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) с волатильностью 4.96%. Это указывает на то, что NQVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NQVRX | SPXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.27% | 4.96% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | 9.29% | +0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 17.96% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 15.80% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 18.39% | +0.70% |