Сравнение NPV с VTMFX
NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - NPV is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. NPV is actively managed, while VTMFX is passively managed. Over the past 10 years, NPV returned 1.88%/yr vs 8.47%/yr for VTMFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. NPV charges 1.51%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности NPV и VTMFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции NPV уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 1.88% против 8.47% соответственно.
NPV
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 4.84%
- 1 год
- 6.70%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- -2.60%
- 10 лет*
- 1.88%
VTMFX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 4.73%
- С начала года
- 5.92%
- 1 год
- 13.64%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам NPV и VTMFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.84% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 13.15% | 29.60% | -4.42% | 3.20% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 5.92% | 11.28% | 12.17% | 15.55% | -12.69% | 13.10% | 13.31% | 18.01% | -1.40% | 12.61% |
Correlation
The correlation between NPV and VTMFX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г. | 0.09 |
The correlation between NPV and VTMFX shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.28 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPV vs. VTMFX — Ранг доходности на риск
NPV
VTMFX
Сравнение NPV c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NPV | VTMFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 2.55 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 11.79 | -7.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NPV и VTMFX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и VTMFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPV | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -28.49% | -15.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.31% | -5.38% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.29% | -10.61% | -7.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -17.40% | -26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | -21.87% | -22.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.32% | -0.10% | -17.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.20% | -3.54% | -6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.16% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и VTMFX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPV | VTMFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 1.84% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 5.26% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.20% | 6.49% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.46% | 8.58% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 9.13% | +4.04% |
Сравнение комиссий NPV и VTMFX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и VTMFX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности VTMFX в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 6.99% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 2.19% | 2.14% | 2.08% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.72% | 2.05% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
NPV and VTMFX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NPV has higher volatility (2.29%) compared to VTMFX (1.84%). In terms of maximum drawdown, NPV dropped -44.25% vs VTMFX's -28.49%.
VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPV и VTMFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор