Сравнение NPV с CBTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX).
NPV - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 18 мар. 1993 г.. CBTAX управляется Six Circles. Фонд был запущен 18 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NPV и CBTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPV и CBTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 4.94% | -5.91% | 24.61% | 0.42% | -31.53% | 10.93% | 26.40% |
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | -0.26% | 4.13% | 2.38% | 6.35% | -7.47% | 0.89% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, NPV показывает доходность 4.94%, что значительно выше, чем у CBTAX с доходностью -0.26%.
NPV
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 1.80%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- -1.65%
- 10 лет*
- 2.48%
CBTAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPV и CBTAX
NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии CBTAX в 0.14%.
Доходность на риск
NPV vs. CBTAX — Ранг доходности на риск
NPV
CBTAX
Сравнение NPV c CBTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPV | CBTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.28 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.28 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.06 | -0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 3.83 | -3.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPV | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.96 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.35 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.56 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между NPV и CBTAX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPV и CBTAX
Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что больше доходности CBTAX в 3.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPV Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund | 7.14% | 7.55% | 5.63% | 3.89% | 5.08% | 3.42% | 3.49% | 3.58% | 4.62% | 4.40% | 4.87% | 5.25% |
CBTAX Six Circles Tax Aware Bond Fund | 3.23% | 3.49% | 3.28% | 2.68% | 1.57% | 0.88% | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NPV и CBTAX
Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки CBTAX в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и CBTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPV | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.25% | -12.12% | -32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -4.30% | -4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.25% | -12.12% | -32.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.24% | -2.21% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.15% | -2.82% | -7.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 1.20% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPV и CBTAX
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с Six Circles Tax Aware Bond Fund (CBTAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPV | CBTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 0.99% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.25% | 1.40% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 4.23% | +4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 3.38% | +10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 3.18% | +10.01% |