PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPV с FOHFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPV с FOHFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPV (Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund) and FOHFX (Fidelity Ohio Municipal Income Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, NPV returned 2.33%/yr vs 1.99%/yr for FOHFX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. NPV charges 1.51%/yr vs 0.48%/yr for FOHFX.

Доходность

Сравнение доходности NPV и FOHFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPV показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у FOHFX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции NPV превзошли акции FOHFX по среднегодовой доходности: 2.33% против 1.99% соответственно.

NPV

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
С начала года
6.88%
6 месяцев
5.60%
1 год
10.57%
3 года*
8.20%
5 лет*
-1.49%
10 лет*
2.33%

FOHFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.24%
3 года*
4.31%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPV и FOHFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.88%-5.91%24.61%0.42%-31.53%10.93%13.15%29.60%-4.42%3.20%
FOHFX
Fidelity Ohio Municipal Income Fund		1.51%5.55%2.00%5.43%-9.28%1.18%4.10%7.08%0.40%6.03%

Correlation

The correlation between NPV and FOHFX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.20

The correlation between NPV and FOHFX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund

Fidelity Ohio Municipal Income Fund

Часто сравнивают с NPV:
NPV с NMINPV с TFCYXNPV с ATOIXNPV с BMNNPV с MYINPV с CBTAXNPV с FUENX
Часто сравнивают с FOHFX:
FOHFX с MEARFOHFX с VOOFOHFX с BATVXFOHFX с FHMIXFOHFX с DFABXFOHFX с MIYFOHFX с APUSX

Доходность на риск

NPV vs. FOHFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPV
Ранг доходности на риск NPV: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPV: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPV: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FOHFX
Ранг доходности на риск FOHFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOHFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOHFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOHFX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOHFX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOHFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPV c FOHFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) и Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPVFOHFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.89

-1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
4.48

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.73

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.50

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.21

8.70

-2.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPV vs. FOHFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPV на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа FOHFX равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPV и FOHFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPVFOHFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

2.89

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.27

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.53

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.16

-0.87

Просадки

Сравнение просадок NPV и FOHFX

Максимальная просадка NPV за все время составила -44.25%, что больше максимальной просадки FOHFX в -22.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPV и FOHFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPVFOHFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.25%

-22.25%

-22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.31%

-2.98%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.29%

-5.40%

-12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.25%

-13.87%

-30.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.25%

-13.87%

-30.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-0.55%

-15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.18%

-2.29%

-7.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

0.86%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности NPV и FOHFX

Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund (NPV) имеет более высокую волатильность в 1.82% по сравнению с Fidelity Ohio Municipal Income Fund (FOHFX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что NPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FOHFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPVFOHFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.82%

1.07%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.04%

2.04%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.93%

2.58%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

3.68%

+9.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.19%

3.79%

+9.40%

Сравнение комиссий NPV и FOHFX

NPV берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии FOHFX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPV и FOHFX

Дивидендная доходность NPV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.97%, что больше доходности FOHFX в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOHFX
Fidelity Ohio Municipal Income Fund		2.81%3.66%2.77%2.48%1.49%1.74%2.79%2.77%2.96%3.42%3.70%3.66%
NPV
Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund		6.97%7.55%5.63%3.89%5.08%3.42%3.49%3.58%4.62%4.40%4.87%5.25%

Часто задаваемые вопросы

NPV and FOHFX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPV has higher volatility (1.82%) compared to FOHFX (1.07%). In terms of maximum drawdown, NPV dropped -44.25% vs FOHFX's -22.25%.

FOHFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPV и FOHFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор