Сравнение NPSRX с TRSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX).
NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. TRSPX - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности NPSRX и TRSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPSRX и TRSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | -1.08% | 11.19% | 9.12% | 6.19% | -9.50% | 5.43% | 5.53% | 17.68% | -5.65% | 11.27% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | -4.40% | 17.50% | 24.64% | 25.90% | -18.34% | 28.32% | 18.08% | 31.06% | -4.72% | 19.52% |
Доходность по периодам
С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у TRSPX с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 5.31% против 13.56% соответственно.
NPSRX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -2.09%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.83%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 3.62%
- 10 лет*
- 5.31%
TRSPX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.40%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPSRX и TRSPX
NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.
Доходность на риск
NPSRX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск
NPSRX
TRSPX
Сравнение NPSRX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPSRX | TRSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.15 | 0.96 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.47 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.22 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.30 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.75 | 6.22 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPSRX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 0.96 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.68 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.54 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между NPSRX и TRSPX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPSRX и TRSPX
Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности TRSPX в 2.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPSRX Nuveen Preferred Securities & Income Fund | 5.92% | 5.72% | 5.38% | 5.87% | 6.18% | 4.97% | 5.02% | 5.39% | 6.00% | 5.51% | 5.81% | 6.20% |
TRSPX Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class | 2.25% | 2.15% | 1.30% | 1.26% | 1.66% | 1.55% | 1.33% | 1.95% | 2.67% | 0.36% | 2.18% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок NPSRX и TRSPX
Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и TRSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPSRX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.52% | -55.34% | -7.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.46% | -12.12% | +8.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.65% | -24.63% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.47% | -33.77% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -6.27% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.85% | -6.95% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 2.53% | -1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPSRX и TRSPX
Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPSRX | TRSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 5.35% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.34% | 9.53% | -7.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 18.32% | -14.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.97% | 16.90% | -11.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.32% | 18.04% | -11.72% |