PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NPSRX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSRX с TILIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NPSRX (Nuveen Preferred Securities & Income Fund) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both mutual funds - NPSRX is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund managed by Nuveen, while TILIX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index. Over the past 10 years, NPSRX returned 5.15%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NPSRX charges 0.74%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции NPSRX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 17.93% соответственно.

NPSRX

1 день
0.12%
1 месяц
0.38%
6 месяцев
0.80%
С начала года
1.04%
1 год
7.34%
3 года*
9.76%
5 лет*
3.47%
10 лет*
5.15%

TILIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.48%
С начала года
4.92%
1 год
15.26%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSRX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		1.04%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.92%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between NPSRX and TILIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2006 г.

0.30

The correlation between NPSRX and TILIX shifts across timeframes, from 0.29 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с PFFANPSRX с BACNPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с NPFINPSRX с SRLN
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

NPSRX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NPSRXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
0.94

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
1.37

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.17

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

0.97

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.57

3.06

+5.51

NPSRX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа TILIX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и TILIX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSRXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-50.54%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.30%

-16.24%

+12.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-23.33%

+19.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-32.68%

+15.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-32.68%

+6.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-3.73%

+3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-7.72%

+2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

5.14%

-4.29%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и TILIX

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 0.69%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSRXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.69%

6.33%

-5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

13.42%

-11.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99%

16.77%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

21.70%

-16.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

21.16%

-14.85%

Сравнение комиссий NPSRX и TILIX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и TILIX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности TILIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.41%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.20%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

NPSRX and TILIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TILIX has higher volatility (6.33%) compared to NPSRX (0.69%). In terms of maximum drawdown, NPSRX dropped -62.52% vs TILIX's -50.54%.

NPSRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSRX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор