PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSRX с FARCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPSRX с FARCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX).

NPSRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 18 дек. 2006 г.. FARCX управляется Nuveen. Фонд был запущен 30 июн. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSRX и FARCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSRX и FARCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		-1.08%11.19%9.12%6.19%-9.50%5.43%5.53%17.68%-5.65%11.27%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		3.59%2.56%6.04%11.55%-24.57%41.57%-6.14%25.63%-5.57%5.67%

Доходность по периодам

С начала года, NPSRX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у FARCX с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции NPSRX превзошли акции FARCX по среднегодовой доходности: 5.31% против 4.87% соответственно.

NPSRX

1 день
0.88%
1 месяц
-2.09%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
1.23%
1 год
7.83%
3 года*
9.93%
5 лет*
3.62%
10 лет*
5.31%

FARCX

1 день
0.87%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.75%
1 год
4.73%
3 года*
6.97%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Nuveen Real Estate Securities Fund

Часто сравнивают с NPSRX:
NPSRX с PSKNPSRX с BACNPSRX с PFFANPSRX с DIVONPSRX с BKLNNPSRX с SRLNNPSRX с NPFI
Часто сравнивают с FARCX:
FARCX с PURZXFARCX с PTRQXFARCX с FRELFARCX с VOOFARCX с FSRNXFARCX с FSREXFARCX с VGSNX

Сравнение комиссий NPSRX и FARCX

NPSRX берет комиссию в 0.74%, что меньше комиссии FARCX в 0.97%.

FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund

Доходность на риск

NPSRX vs. FARCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSRX
Ранг доходности на риск NPSRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSRX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSRX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FARCX
Ранг доходности на риск FARCX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARCX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARCX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARCX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARCX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARCX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSRX c FARCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) и Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSRXFARCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.15

0.29

+1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

0.51

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.53

1.07

+0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.42

0.47

+1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.75

1.94

+7.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSRX vs. FARCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSRX на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа FARCX равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSRX и FARCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSRXFARCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

0.29

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.23

+0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.24

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.40

+0.09

Корреляция

Корреляция между NPSRX и FARCX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSRX и FARCX

Дивидендная доходность NPSRX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности FARCX в 4.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPSRX
Nuveen Preferred Securities & Income Fund		5.92%5.72%5.38%5.87%6.18%4.97%5.02%5.39%6.00%5.51%5.81%6.20%
FARCX
Nuveen Real Estate Securities Fund		4.87%5.77%9.34%3.30%20.25%15.12%2.89%11.46%6.19%13.43%10.99%8.24%

Просадки

Сравнение просадок NPSRX и FARCX

Максимальная просадка NPSRX за все время составила -62.52%, что меньше максимальной просадки FARCX в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSRX и FARCX.

Загрузка...

Показатели просадок

NPSRXFARCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.52%

-70.62%

+8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.46%

-12.35%

+8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-31.77%

+14.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.47%

-41.05%

+14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.77%

+4.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-10.50%

+5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.96%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSRX и FARCX

Текущая волатильность для Nuveen Preferred Securities & Income Fund (NPSRX) составляет 1.59%, в то время как у Nuveen Real Estate Securities Fund (FARCX) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что NPSRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FARCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPSRXFARCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

4.22%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.34%

9.02%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

16.14%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.97%

18.36%

-13.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.32%

20.16%

-13.84%