Сравнение NPSGX с VRTGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX).

NPSGX управляется Nicholas. Фонд был запущен 16 янв. 2019 г.. VRTGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и VRTGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPSGX и VRTGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund	3.41%	17.88%	20.83%	20.05%	-31.62%	10.52%	69.72%	22.14%
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares	-2.11%	12.97%	15.26%	18.80%	-26.30%	2.82%	34.81%	16.90%

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 3.41%, что значительно выше, чем у VRTGX с доходностью -2.11%.

NPSGX

1 день: 5.66%

1 месяц: -5.33%

С начала года: 3.41%

6 месяцев: 7.24%

1 год: 40.18%

3 года*: 19.86%

5 лет*: 5.29%

10 лет*: —

VRTGX

1 день: 0.69%

1 месяц: -4.60%

С начала года: -2.11%

6 месяцев: -1.94%

1 год: 22.15%

3 года*: 12.58%

5 лет*: 1.48%

10 лет*: 9.90%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Название символа

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с NPSGX:

NPSGX с NCTWX NPSGX с NSEIX NPSGX с NICSX NPSGX с NCLEX NPSGX с DMCRX NPSGX с VSGAX NPSGX с ETEGX

Часто сравнивают с VRTGX:

VRTGX с VTWG VRTGX с VOO VRTGX с VRGWX VRTGX с VPMCX VRTGX с VONG VRTGX с VTI VRTGX с VIOO

Сравнение комиссий NPSGX и VRTGX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии VRTGX в 0.08%.

NPSGX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

VRTGX

Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

NPSGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NPSGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRTGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	NPSGX	VRTGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.50	0.97	+0.53
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.08	1.50	+0.58
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.28	1.19	+0.09
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.87	1.66	+1.21
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.92	5.57	+4.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа VRTGX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и VRTGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	NPSGX	VRTGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.50	0.97	+0.53
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.19	0.06	+0.13
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.41	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.46	+0.07

Корреляция

Корреляция между NPSGX и VRTGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и VRTGX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности VRTGX в 0.73%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
NPSGX Nicholas Partners Small Cap Growth Fund	4.36%	4.50%	5.89%	0.00%	0.00%	21.28%	9.50%	3.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRTGX Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares	0.73%	0.57%	0.62%	0.85%	0.78%	0.54%	0.53%	0.90%	0.85%	0.75%	1.07%	0.84%

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и VRTGX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что больше максимальной просадки VRTGX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и VRTGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	NPSGX	VRTGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.95%	-41.97%	-4.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.45%	-14.80%	+1.35%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-46.95%	-40.48%	-6.47%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-41.97%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.56%	-10.54%	+1.98%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.29%	-10.53%	-7.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.89%	4.41%	-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и VRTGX

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutional Shares (VRTGX) с волатильностью 8.68%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	NPSGX	VRTGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	11.58%	8.68%	+2.90%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	19.48%	16.60%	+2.88%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	26.92%	25.38%	+1.54%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	27.93%	24.52%	+3.41%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	28.69%	24.44%	+4.25%

Сравнение NPSGX с VRTGX

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и VRTGX

Сравнение доходности по годам NPSGX и VRTGX

Доходность по периодам

NPSGX

VRTGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий NPSGX и VRTGX

Доходность на риск

NPSGX vs. VRTGX — Ранг доходности на риск

NPSGX

VRTGX

Сравнение NPSGX c VRTGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

NPSGX vs. VRTGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и VRTGX

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и VRTGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и VRTGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)