PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPSGX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPSGX с CTSIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPSGX (Nicholas Partners Small Cap Growth Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, NPSGX returned 9.15%/yr vs 10.62%/yr for CTSIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NPSGX charges 1.13%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.

Доходность

Сравнение доходности NPSGX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPSGX показывает доходность 25.78%, что значительно ниже, чем у CTSIX с доходностью 33.58%.

NPSGX

1 день
-0.49%
1 месяц
2.13%
С начала года
25.78%
6 месяцев
23.98%
1 год
60.07%
3 года*
25.76%
5 лет*
9.15%
10 лет*
—

CTSIX

1 день
-1.48%
1 месяц
5.82%
С начала года
33.58%
6 месяцев
31.44%
1 год
65.84%
3 года*
34.46%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPSGX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		25.78%17.88%20.83%20.05%-31.62%10.52%69.72%9.14%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		33.58%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between NPSGX and CTSIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.93

The correlation between NPSGX and CTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nicholas Partners Small Cap Growth Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с NPSGX:
NPSGX с DMCRXNPSGX с NCTWXNPSGX с NSEIXNPSGX с NICSXNPSGX с ETEGXNPSGX с NCLEXNPSGX с CMCIX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с FTHNXCTSIX с AVUVCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с NBMIXCTSIX с PRNHX

Доходность на риск

NPSGX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPSGX
Ранг доходности на риск NPSGX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPSGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPSGX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPSGX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPSGX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPSGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPSGX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPSGXCTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.38

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.04

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.38

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

5.34

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.86

21.95

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPSGX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPSGX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CTSIX равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPSGX и CTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPSGXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.38

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.38

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.57

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NPSGX и CTSIX

Максимальная просадка NPSGX за все время составила -46.95%, что меньше максимальной просадки CTSIX в -50.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPSGX и CTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPSGXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.95%

-50.83%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.45%

-12.38%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.03%

-28.40%

+0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.95%

-50.60%

+3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-1.48%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.90%

-20.62%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.01%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NPSGX и CTSIX

Текущая волатильность для Nicholas Partners Small Cap Growth Fund (NPSGX) составляет 8.55%, в то время как у Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX) волатильность равна 9.58%. Это указывает на то, что NPSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPSGXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.55%

9.58%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

21.21%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.21%

27.74%

-3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.07%

28.00%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.65%

29.78%

-1.13%

Сравнение комиссий NPSGX и CTSIX

NPSGX берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPSGX и CTSIX

Дивидендная доходность NPSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%
NPSGX
Nicholas Partners Small Cap Growth Fund		3.58%4.50%5.89%0.00%0.00%21.28%9.50%3.24%

Часто задаваемые вопросы

NPSGX and CTSIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTSIX has higher volatility (9.58%) compared to NPSGX (8.55%). In terms of maximum drawdown, NPSGX dropped -46.95% vs CTSIX's -50.83%.

NPSGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPSGX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор