Сравнение NPRTX с FDGKX
NPRTX (Neuberger Berman Large Cap Value Fund) and FDGKX (Fidelity Dividend Growth Fund Class K) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, NPRTX returned 13.78%/yr vs 13.73%/yr for FDGKX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NPRTX charges 0.79%/yr vs 0.38%/yr for FDGKX.
Доходность
Сравнение доходности NPRTX и FDGKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NPRTX показывает доходность 18.02%, а FDGKX немного ниже – 17.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NPRTX имеют среднегодовую доходность 13.78%, а акции FDGKX немного отстают с 13.73%.
NPRTX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 5.48%
- С начала года
- 18.02%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 13.78%
FDGKX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- 17.56%
- 6 месяцев
- 16.08%
- 1 год
- 35.66%
- 3 года*
- 25.47%
- 5 лет*
- 15.02%
- 10 лет*
- 13.73%
Сравнение доходности по годам NPRTX и FDGKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 18.02% | 20.69% | 10.92% | -1.76% | -1.25% | 28.12% | 14.44% | 23.96% | -1.23% | 13.45% |
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 17.56% | 19.47% | 24.72% | 18.00% | -11.54% | 28.10% | 2.31% | 28.84% | -7.09% | 18.03% |
Correlation
The correlation between NPRTX and FDGKX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2008 г. | 0.87 |
The correlation between NPRTX and FDGKX shifts across timeframes, from 0.67 (3 years) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPRTX vs. FDGKX — Ранг доходности на риск
NPRTX
FDGKX
Сравнение NPRTX c FDGKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) и Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPRTX | FDGKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.48 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.36 | 3.64 | +1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 16.06 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPRTX | FDGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39 | 2.68 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.91 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.72 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NPRTX и FDGKX
Максимальная просадка NPRTX за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки FDGKX в -53.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPRTX и FDGKX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPRTX | FDGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.25% | -53.34% | -12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -10.15% | +3.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.79% | -21.35% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.82% | -21.35% | +1.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.01% | -41.28% | +2.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.08% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.26% | -6.54% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.29% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPRTX и FDGKX
Текущая волатильность для Neuberger Berman Large Cap Value Fund (NPRTX) составляет 3.64%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund Class K (FDGKX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что NPRTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPRTX | FDGKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 4.04% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 10.97% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.12% | 13.79% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.10% | 16.69% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.59% | 19.27% | -1.68% |
Сравнение комиссий NPRTX и FDGKX
NPRTX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FDGKX в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPRTX и FDGKX
Дивидендная доходность NPRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что меньше доходности FDGKX в 5.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDGKX Fidelity Dividend Growth Fund Class K | 5.97% | 6.82% | 7.46% | 3.57% | 11.59% | 7.90% | 1.98% | 4.95% | 23.08% | 15.37% | 1.70% | 8.50% |
NPRTX Neuberger Berman Large Cap Value Fund | 5.44% | 6.42% | 2.19% | 2.45% | 1.56% | 5.04% | 1.60% | 3.87% | 14.44% | 8.55% | 3.58% | 9.80% |
Часто задаваемые вопросы
NPRTX and FDGKX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDGKX has higher volatility (4.04%) compared to NPRTX (3.64%). In terms of maximum drawdown, NPRTX dropped -66.25% vs FDGKX's -53.34%.
NPRTX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPRTX и FDGKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор