Сравнение NPFI с VRP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).
NPFI и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NPFI и VRP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NPFI и VRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | -0.50% | 9.21% | 6.56% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 0.22% | 7.34% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 0.22%.
NPFI
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- -0.50%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRP
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 5.88%
- 3 года*
- 9.52%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NPFI и VRP
NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.
Доходность на риск
NPFI vs. VRP — Ранг доходности на риск
NPFI
VRP
Сравнение NPFI c VRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFI | VRP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.41 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.92 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.34 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 1.50 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.87 | 7.41 | +1.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFI | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.41 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.58 | 0.37 | +2.21 |
Корреляция
Корреляция между NPFI и VRP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFI и VRP
Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что сопоставимо с доходностью VRP в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.50% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF | 6.51% | 6.53% | 5.78% | 6.61% | 5.38% | 4.25% | 4.17% | 4.71% | 5.28% | 4.69% | 5.10% | 5.02% |
Просадки
Сравнение просадок NPFI и VRP
Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и VRP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NPFI | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -46.04% | +42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.95% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -1.46% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.33% | -2.34% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | 0.80% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFI и VRP
Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NPFI | VRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.67% | 1.82% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.16% | 2.25% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.26% | 4.18% | -0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 6.54% | -3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 14.53% | -11.67% |