PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с VRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NPFI с VRP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and VRP (Invesco Variable Rate Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. NPFI is actively managed, while VRP is passively managed. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 7.00% for VRP. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.50%/yr for VRP.

Доходность

Сравнение доходности NPFI и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у VRP с доходностью 2.19%.

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.68%
6 месяцев
2.17%
1 год
7.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VRP

1 день
0.08%
1 месяц
0.66%
С начала года
2.19%
6 месяцев
2.44%
1 год
7.00%
3 года*
9.62%
5 лет*
4.39%
10 лет*
5.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NPFI и VRP

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		1.68%9.21%6.56%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		2.19%7.34%7.82%

Correlation

The correlation between NPFI and VRP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.51

The correlation between NPFI and VRP has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с SDSINPFI с SDCPNPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с BFIXNPFI с JEPINPFI с SPY
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с SPYVRP с FPEIVRP с JEPIVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Доходность на риск

NPFI vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIVRPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.44

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.53

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.54

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.43

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.83

13.10

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRP равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.44

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.66

0.38

+2.27

Просадки

Сравнение просадок NPFI и VRP

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и VRP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NPFIVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-46.04%

+42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.89%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.04%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.34%

-2.31%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и VRP

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 0.75% по сравнению с Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NPFIVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.66%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.33%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91%

2.88%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

6.55%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.95%

14.53%

-11.58%

Сравнение комиссий NPFI и VRP

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VRP в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и VRP

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности VRP в 6.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.40%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.29%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Часто задаваемые вопросы

NPFI and VRP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NPFI has higher volatility (0.75%) compared to VRP (0.66%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs VRP's -46.04%.

On 1-year performance, NPFI leads with 7.77% vs 7.00% for VRP. On fees, VRP is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NPFI has performed better with a 7.77% return vs 7.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VRP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for NPFI.

NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 6.29% for VRP.

They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.50% for VRP.

NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NPFI и VRP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор