PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с PGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF).

NPFI и PGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. PGF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wachovia Hybrid & Preferred Securities Financial Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и PGF

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		-0.67%3.40%0.95%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно выше, чем у PGF с доходностью -0.67%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PGF

1 день
0.58%
1 месяц
-3.25%
С начала года
-0.67%
6 месяцев
-3.51%
1 год
3.09%
3 года*
4.68%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

Invesco Financial Preferred ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с PGF:
PGF с PGXPGF с PFFPGF с PFFDPGF с PSKPGF с FPEIPGF с SPYPGF с AAPL

Сравнение комиссий NPFI и PGF

NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии PGF в 0.62%.

PGF
Invesco Financial Preferred ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. PGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PGF
Ранг доходности на риск PGF: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGF: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGF: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGF: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGF: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Invesco Financial Preferred ETF (PGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIPGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.40

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.60

+2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.08

+0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.66

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

1.48

+7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. PGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PGF равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIPGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.40

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.15

+2.43

Корреляция

Корреляция между NPFI и PGF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PGF

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PGF в 6.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGF
Invesco Financial Preferred ETF		6.35%6.30%6.24%6.15%5.95%4.68%4.91%5.14%5.73%5.32%5.92%5.68%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PGF

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PGF в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PGF.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIPGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-75.69%

+72.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.69%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.41%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-5.71%

+3.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-7.03%

+6.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

2.09%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PGF

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у Invesco Financial Preferred ETF (PGF) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIPGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.33%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

4.41%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

7.69%

-4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

11.35%

-8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

11.99%

-9.13%