PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с PFLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с PFLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD).

NPFI и PFLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и PFLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и PFLD

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PFLD с доходностью 0.71%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK

Сравнение комиссий NPFI и PFLD

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFLD в 0.45%.

NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

NPFI vs. PFLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c PFLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIPFLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

0.41

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.59

+2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.09

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.54

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

1.96

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. PFLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PFLD равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PFLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIPFLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

0.41

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.15

+2.43

Корреляция

Корреляция между NPFI и PFLD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и PFLD

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности PFLD в 6.02%

TTM2025202420232022202120202019
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и PFLD

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PFLD в -33.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PFLD.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIPFLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-33.20%

+30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-4.06%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.21%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-4.28%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

1.12%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и PFLD

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIPFLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

1.25%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.27%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

5.28%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

7.49%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

13.54%

-10.68%