Сравнение NPFI с PFFV

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PFFV с доходностью -0.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NPFI берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии PFFV в 0.25%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PFFV равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и PFFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NPFI и PFFV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности PFFV в 8.33%

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки PFFV в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и PFFV.

Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Global X Variable Rate Preferred ETF (PFFV) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что NPFI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.