Сравнение NPFI с FPEI
NPFI (Nuveen Preferred And Income ETF) and FPEI (First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, NPFI returned 7.77% vs 8.42% for FPEI. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NPFI charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for FPEI.
Доходность
Сравнение доходности NPFI и FPEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NPFI показывает доходность 1.68%, а FPEI немного ниже – 1.61%.
NPFI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 7.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 8.42%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 4.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NPFI и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 1.68% | 9.21% | 6.56% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 1.61% | 9.82% | 8.55% |
Correlation
The correlation between NPFI and FPEI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.64 |
The correlation between NPFI and FPEI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NPFI vs. FPEI — Ранг доходности на риск
NPFI
FPEI
Сравнение NPFI c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NPFI | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.53 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.33 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.83 | 11.60 | +0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NPFI | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.30 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.66 | 0.57 | +2.09 |
Просадки
Сравнение просадок NPFI и FPEI
Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и FPEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NPFI | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.18% | -27.51% | +24.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -3.63% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.26% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.10% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -3.06% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.73% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NPFI и FPEI
Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 0.75%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NPFI | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.89% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 3.06% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91% | 3.68% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 5.97% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.95% | 8.85% | -5.90% |
Сравнение комиссий NPFI и FPEI
NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NPFI и FPEI
Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности FPEI в 5.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.72% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
NPFI Nuveen Preferred And Income ETF | 6.40% | 6.33% | 5.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NPFI and FPEI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPEI has higher volatility (0.89%) compared to NPFI (0.75%). In terms of maximum drawdown, NPFI dropped -3.18% vs FPEI's -27.51%.
On 1-year performance, FPEI leads with 8.42% vs 7.77% for NPFI. On fees, NPFI is cheaper at 0.55% per year. On volatility, NPFI has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FPEI has performed better with a 8.42% return vs 7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NPFI is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for FPEI.
NPFI has the higher dividend yield at 6.40%, compared with 5.72% for FPEI.
They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for NPFI and 0.85% for FPEI.
NPFI currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NPFI и FPEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор