PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NPFI с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NPFI с FPEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

NPFI и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности NPFI и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NPFI и FPEI

2026 (YTD)20252024
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%8.55%

Доходность по периодам

С начала года, NPFI показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Preferred And Income ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFFFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с GTIP

Сравнение комиссий NPFI и FPEI

NPFI берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

NPFI vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NPFI c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NPFIFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.17

1.74

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.29

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.40

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.04

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

8.38

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NPFI vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NPFI на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NPFI и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NPFIFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

1.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.58

0.55

+2.03

Корреляция

Корреляция между NPFI и FPEI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NPFI и FPEI

Дивидендная доходность NPFI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности FPEI в 5.75%

TTM202520242023202220212020201920182017
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%

Просадки

Сравнение просадок NPFI и FPEI

Максимальная просадка NPFI за все время составила -3.18%, что меньше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NPFI и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

NPFIFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.18%

-27.51%

+24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.90%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-1.98%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.33%

-3.10%

+2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.95%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NPFI и FPEI

Текущая волатильность для Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) составляет 1.67%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что NPFI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NPFIFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.19%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

2.93%

-0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26%

4.55%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

5.93%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.86%

8.92%

-6.06%