PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с PSI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, NOW returned 20.89%/yr vs 35.13%/yr for PSI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -38.77%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 114.01%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 20.89% против 35.13% соответственно.

NOW

1 день
-2.23%
1 месяц
-8.16%
С начала года
-38.77%
6 месяцев
-38.53%
1 год
-52.93%
3 года*
-4.77%
5 лет*
-2.96%
10 лет*
20.89%

PSI

1 день
-0.99%
1 месяц
9.77%
С начала года
114.01%
6 месяцев
108.82%
1 год
184.91%
3 года*
58.24%
5 лет*
32.63%
10 лет*
35.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-38.77%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		114.01%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between NOW and PSI is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.48

The correlation between NOW and PSI shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с XLEPSI с QQQ

Доходность на риск

NOW vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 66
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
4.43

-5.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
4.19

-5.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.58

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

12.03

-12.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

41.47

-42.97

NOW vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и PSI

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-62.96%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-15.48%

-44.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-41.07%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-44.85%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-44.85%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.93%

-8.51%

-51.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-15.90%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.17%

4.48%

+30.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PSI

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.34% по сравнению с Invesco Semiconductors ETF (PSI) с волатильностью 21.88%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.34%

21.88%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.97%

35.12%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.60%

42.22%

+8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.56%

38.83%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

35.60%

+5.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PSI

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

NOW and PSI have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.34%) compared to PSI (21.88%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор