PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NOW с PSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с PSI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while PSI (Invesco Semiconductors ETF) is Semiconductors fund tracking the Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Over the past 10 years, NOW returned 22.24%/yr vs 32.00%/yr for PSI. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и PSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.10%, что значительно ниже, чем у PSI с доходностью 84.16%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям PSI по среднегодовой доходности: 22.24% против 32.00% соответственно.

NOW

1 день
-0.69%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
-20.71%
С начала года
-32.10%
1 год
-46.22%
3 года*
-4.25%
5 лет*
-1.34%
10 лет*
22.24%

PSI

1 день
-5.52%
1 месяц
-12.90%
6 месяцев
58.34%
С начала года
84.16%
1 год
137.01%
3 года*
45.31%
5 лет*
30.19%
10 лет*
32.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и PSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.10%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		84.16%36.32%17.17%49.06%-34.43%46.55%56.75%52.49%-11.55%40.16%

Correlation

The correlation between NOW and PSI is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.47

The correlation between NOW and PSI shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.48 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Invesco Semiconductors ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с AMZNNOW с VOONOW с SPYNOW с ZETA
Часто сравнивают с PSI:
PSI с SMHPSI с SOXXPSI с FTXLPSI с XSDPSI с FSELXPSI с SOXQPSI с XLE

Доходность на риск

NOW vs. PSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
PSI
Ранг доходности на риск PSI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c PSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Invesco Semiconductors ETF (PSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWPSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.89
2.95

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.23
3.07

-4.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.42

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

6.08

-6.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

23.79

-25.12

NOW vs. PSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа PSI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и PSI

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, примерно равная максимальной просадке PSI в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWPSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-62.96%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.34%

-22.69%

-35.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-41.07%

-23.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-44.85%

-19.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-44.85%

-19.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.57%

-22.69%

-32.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-15.90%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.82%

5.78%

+29.04%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PSI

Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 17.17%, в то время как у Invesco Semiconductors ETF (PSI) волатильность равна 24.16%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWPSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.17%

24.16%

-6.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.90%

40.38%

+7.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.30%

46.71%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.04%

39.83%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.95%

36.11%

+4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PSI

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSI
Invesco Semiconductors ETF		0.03%0.10%0.15%0.40%0.61%0.14%0.21%0.52%0.83%0.21%0.68%0.16%

Часто задаваемые вопросы

NOW and PSI have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSI has higher volatility (24.16%) compared to NOW (17.17%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs PSI's -62.96%.

PSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и PSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор