PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с PEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с PEP

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOW returned 21.87%/yr vs 6.75%/yr for PEP. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и PEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -32.01%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью 3.89%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 21.87% против 6.75% соответственно.

NOW

1 день
1.96%
1 месяц
9.55%
С начала года
-32.01%
6 месяцев
-31.95%
1 год
-47.33%
3 года*
-2.71%
5 лет*
0.41%
10 лет*
21.87%

PEP

1 день
1.37%
1 месяц
-0.89%
С начала года
3.89%
6 месяцев
-1.40%
1 год
16.19%
3 года*
-4.43%
5 лет*
3.10%
10 лет*
6.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и PEP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-32.01%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.89%-1.85%-7.60%-3.29%6.78%20.56%11.67%27.38%-4.81%17.82%

Correlation

The correlation between NOW and PEP is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.15

The correlation between NOW and PEP shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$108.32B

PEP:

$200.51B

EPS

NOW:

$1.68

PEP:

$6.38

Коэффициент P/E

NOW:

62.00

PEP:

22.94

Коэффициент PEG

NOW:

0.52

PEP:

7.94

Коэффициент P/S

NOW:

7.80

PEP:

2.10

Коэффициент P/B

NOW:

7.98

PEP:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

PEP:

$95.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

PEP:

$51.60B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

PEP:

$15.08B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

PepsiCo, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с PEP:
PEP с KOPEP с MCDPEP с MDLZPEP с COKEPEP с KDPPEP с VOOPEP с SCHD

Доходность на риск

NOW vs. PEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 99
Ранг коэф-та Мартина
PEP
Ранг доходности на риск PEP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEP: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEP: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c PEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWPEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.75

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.30

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.14

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

1.00

-1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

2.53

-3.92

NOW vs. PEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа PEP равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и PEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и PEP

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и PEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWPEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-73.92%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-16.25%

-44.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-29.17%

-35.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-30.32%

-34.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-30.32%

-34.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.51%

-16.62%

-38.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.80%

-13.65%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.16%

6.41%

+27.75%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и PEP

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.39% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWPEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.39%

5.57%

+19.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.03%

14.67%

+32.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.24%

21.69%

+28.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.45%

18.40%

+25.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.87%

19.68%

+21.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и PEP

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PEP
PepsiCo, Inc.		3.93%3.92%3.51%2.91%2.50%2.45%2.71%2.77%3.25%2.64%2.83%2.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и PEP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B20222023202420252026
3.77B
19.44B
(NOW) Общая выручка
(PEP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и PEP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и PepsiCo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%85.0%20222023202420252026
75.1%
55.2%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

PEP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

PEP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

PEP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and PEP have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.39%) compared to PEP (5.57%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs PEP's -73.92%.

PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и PEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор