PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с MRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с MRK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while MRK operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 11.59%/yr for MRK. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 13.94%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции MRK по среднегодовой доходности: 21.48% против 11.59% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
12.87%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

MRK

1 день
-1.42%
1 месяц
4.97%
С начала года
13.94%
6 месяцев
20.60%
1 год
50.99%
3 года*
5.87%
5 лет*
12.81%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и MRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
MRK
Merck & Co., Inc.		13.94%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Correlation

The correlation between NOW and MRK is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.16

The correlation between NOW and MRK shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

MRK:

$294.29B

EPS

NOW:

$1.68

MRK:

$3.58

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

MRK:

33.21

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

MRK:

0.03

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

MRK:

4.52

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

MRK:

6.41

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

MRK:

$65.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

MRK:

$49.79B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

MRK:

$22.69B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Merck & Co., Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с MRK:
MRK с PFEMRK с NVOMRK с BMYMRK с ABBVMRK с AMGNMRK с VOOMRK с REGN

Доходность на риск

NOW vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWMRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.88

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.80

-4.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.33

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

4.49

-5.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

11.22

-12.67

NOW vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и MRK

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и MRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-68.61%

+4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-11.37%

-48.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-43.44%

-21.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-43.44%

-21.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-43.44%

-21.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-5.03%

-51.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-18.83%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

4.54%

+29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и MRK

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

9.57%

+15.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

18.04%

+28.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

27.18%

+22.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

23.66%

+19.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

22.96%

+17.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и MRK

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRK
Merck & Co., Inc.		2.79%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
3.77B
16.29B
(NOW) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
81.9%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and MRK have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to MRK (9.57%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs MRK's -68.61%.

MRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и MRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор