PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с CMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CMG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NOW returned 21.48%/yr vs 15.09%/yr for CMG. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -33.32%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -12.89%. За последние 10 лет акции NOW превзошли акции CMG по среднегодовой доходности: 21.48% против 15.09% соответственно.

NOW

1 день
-0.90%
1 месяц
7.45%
С начала года
-33.32%
6 месяцев
-40.96%
1 год
-48.34%
3 года*
-2.72%
5 лет*
0.51%
10 лет*
21.48%

CMG

1 день
3.14%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-12.89%
6 месяцев
-10.82%
1 год
-35.85%
3 года*
-7.94%
5 лет*
3.35%
10 лет*
15.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и CMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-33.32%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.		-12.89%-38.64%31.83%64.83%-20.64%26.07%65.65%93.87%49.39%-23.40%

Correlation

The correlation between NOW and CMG is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2012 г.

0.36

Over the past year, the correlation between NOW and CMG has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$106.24B

CMG:

$41.96B

EPS

NOW:

$1.68

CMG:

$1.09

Коэффициент P/E

NOW:

60.81

CMG:

29.48

Коэффициент PEG

NOW:

0.51

CMG:

1.10

Коэффициент P/S

NOW:

7.65

CMG:

3.53

Коэффициент P/B

NOW:

7.83

CMG:

17.43

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

CMG:

$12.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

CMG:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

CMG:

$2.30B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Chipotle Mexican Grill, Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с QQQNOW с NVDANOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с CMG:
CMG с SBUXCMG с SPYCMG с DPZCMG с YUMCMG с WINGCMG с AXONCMG с COST

Доходность на риск

NOW vs. CMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 88
Ранг коэф-та Мартина
CMG
Ранг доходности на риск CMG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMG: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c CMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NOWCMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
-0.95

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-1.21

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.83

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.71

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

-1.04

-0.41

NOW vs. CMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMG равному -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NOW и CMG

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-74.61%

+10.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-51.61%

-8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-58.89%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-58.89%

-5.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-58.89%

-5.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.36%

-52.98%

-3.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.78%

-21.37%

+7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.02%

35.40%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CMG

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 25.56% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.56%

10.80%

+14.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.01%

23.87%

+23.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.12%

38.63%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.44%

33.60%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.86%

35.63%

+5.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CMG

Ни NOW, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CMG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.77B
3.09B
(NOW) Общая выручка
(CMG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и CMG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Chipotle Mexican Grill, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
68.4%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CMG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CMG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CMG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CMG have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (25.56%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CMG's -74.61%.

CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор